Previsão de perdas financeiras de contratos de crédito por meio de modelos multi-estados de Markov

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Orientador
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2013
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
Com o crescimento do nível de bancarização e as projeções da continuidade da expansão do crédito, os bancos brasileiros devem buscar novas formas de manter sua vantagem competitiva, criando modelos estatísticos que melhorem a eficácia na tomada de decisão de conceder novos créditos. Neste trabalho será apresentada a modelagem por Análise de Sobrevivência, através de modelos Multi-Estados de Markov, com a finalidade de prever se um cliente trará prejuízos financeiros para a Organização. Sendo assim, uma nova conceituação de default será abordada: ao contrário de considerar apenas o default causado pela inadimplência, será levada em consideração a rentabilidade gerada pelo cliente, objetivando a maximização do lucro ao invés de apenas focar na diminuição do risco associado

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Pereira, Gustavo Henrique De Araujo
Área do Conhecimento CNPQ
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