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Type: Dissertação
Title: Previsão de perdas financeiras de contratos de crédito por meio de modelos multi-estados de Markov
Authors: Sosa, Jorge Alfonso Marquez
Examination board: Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca
Pereira, Gustavo Henrique De Araujo
Advisor: Artes, Rinaldo
Publication Date: 2013
Original Abstract: Com o crescimento do nível de bancarização e as projeções da continuidade da expansão do crédito, os bancos brasileiros devem buscar novas formas de manter sua vantagem competitiva, criando modelos estatísticos que melhorem a eficácia na tomada de decisão de conceder novos créditos. Neste trabalho será apresentada a modelagem por Análise de Sobrevivência, através de modelos Multi-Estados de Markov, com a finalidade de prever se um cliente trará prejuízos financeiros para a Organização. Sendo assim, uma nova conceituação de default será abordada: ao contrário de considerar apenas o default causado pela inadimplência, será levada em consideração a rentabilidade gerada pelo cliente, objetivando a maximização do lucro ao invés de apenas focar na diminuição do risco associado
Keywords in original language : Análise de sobrevivência
Modelo multi-Estados de Markov
Rentabilidade
Survival analysis
Multi-State Markov model
Profitability
Abstract: Considering the increased level of banking penetration and the forecast of continuing credit expansion, Brazilians banks must seek new ways to maintain their competitive advantage, building statistical models that improve the efficiency in decision to grant new loans. This work presents the modelling of Survival Analysis, through Multi-State Markov Models, in order to predict whether a customer will bring financial loss to the Organization. Thus, a new concept of default will be approached instead of considering only the default caused by delinquency. It will be taken into account the profitability generated by the client, in order to maximize profit rather than just focus on reducing the associated risk.
Language: Português
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Economia

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