Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso Desenvolvimento de plataforma de backtesting para testes de modelo de alta frequência(2024) Sutton, Jonathan; Oliveira, Luís Antônio Bordignon de; Israel, Ricardo; Riccetti, Vitor Fortes GiulianoEste projeto visa o desenvolvimento de uma plataforma de backtesting para alta frequência destinada à avaliação de modelos para a previsão de retornos em contratos futuros. A plataforma será utilizada pelos responsáveis da área Quant da Legacy Capital. Para cumprir com objetivo, foram utilizados raw market data de ordens e negociações realizadas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (B3), onde após manipulados e realizados os devidos cálculos, servem como entrada para os modelos. Os modelos escolhidos foram Autorregressivo Exógena (ARX), que é uma extensão dos modelos de regressão linear básica utilizada para séries temporais, Long Short Term Memory (LSTM), que se configura como uma arquitetura de Rede Neural Recorrente (RNN), Multilayer Perceptrons (MLP), que está dentro das Redes Neurais Artificiais (RNA), LSTM-MLP, uma junção da arquitetura de Redes Neurais Artificias (RNA) com Rede Neural Recorrente (RNN) e finalmente o Gradient Boosting Regressor (XGB), que funciona como um processo de árvores de decisão sequencial. A plataforma será projetada para ser flexível, permitindo a incorporação de diversos modelos e para ajuste de parâmetros conforme determinado necessário pelo contratante, com o objetivo de aprimorar as capacidades de previsão e a eficácia dos resultados advindo da plataforma.Trabalho de Conclusão de Curso Implementação de empréstimos com garantia utilizando DeFi(2024) Onishi, Gabriel Hideki Stanzani; von Dannecker, Pedro Santos Rocha; Coelho, Rodrigo Guimarães; Lee, Willian Kenzo AsanumaEste projeto tem como objetivo implementar uma solução de empréstimos com garantia em ativos digitais combinando diferentes frentes. Primeiramente, houve o desenvolvimento de um smart contract, responsável pela lógica de negócio e servindo como intermediário entre mútuo e mutuário. A fim de facilitar a interação entre o usuário final e o contrato, também se criou uma plataforma para clientes gerirem seus empréstimos através de suas carteiras digitais. Por fim, construiu-se uma plataforma administrativa para acompanhamento dos contratos existentes. O projeto tem como propósito servir como prova de conceito para esse tipo de serviço financeiro, buscando testar a sua viabilidade tecnológica. Realizado em parceria com o braço de inovação do Banco Bradesco, a iniciativa faz parte do plano da instituição de se posicionar estrategicamente frente os planos de lançamento do DREX pelo Banco Central, com expectativa de lançamento para os próximos anos.