Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso Transferência de entropia entre os mercados acionários mundiais antes e durante a crise da Covid-19(2021) Meyerfreund, Matheus SilveiraO mundo está passando pelo final de uma das crises que o impactou em muitos fatores, dentre eles, o econômico, com milhões de pessoas no mundo sendo obrigadas a parar de trabalhar do dia para a noite, causando danos fortes para a economia mundial, pelo lado da oferta e da demanda. O estudo em questão, que tem como foco o impacto da crise do coronavírus, que também será abordado como covid no texto, nos mercados acionários mundiais. Utilizando dados dos retornos de 72 índices acionários de 72 países diferentes, foram feitas análises de como foi o mercado mundial se relacionava antes da crise da covid e durante ela. Para se fazer a análise foi utilizada a correlação, força do nó e transferência de entropia, além dos mapas de calores para auxiliar na visualização dos dados. Com os resultados, encontramos evidências de que durante o período da crise, os países se relacionaram e transmitiram mais informações uns para os outros do que se comparado ao período anterior.Trabalho de Conclusão de Curso Estudo dos canais de contaminação financeira e risco sistêmico no Brasil(2015) Zampronha, Lucas MarchiEsse trabalho visa entender os canais de contaminação financeira e investigar o risco sistêmico do Brasil. Motivado pelo cenário de recessão atual e por pesquisas estrangeiras que investigam as relações de dependência entre os bancos e os canais de propagação dos mesmos, pretende-se investigar o sistema bancário brasileiro e quão suscetível à contaminação ele é. Para isso serão analisadas, ao longo de dois anos, as relações que os bancos brasileiros guardam entre si. A metodologia se utilizará de matrizes de correlações baseadas em proxys para concentração financeira. Tais relações darão pistas a respeito da centralização e suscetibilidade do sistema bancário brasileiro à contaminação financeira. A partir da análise de dados, pretende-se descobrir o nível de concentração do sistema bancário do país e o que isso representa em termos de risco sistêmico para o Brasil. Ainda, o resultado pode servir de alerta para que o país passe a se preocupar mais com seu sistema bancário.