ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
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Artigo Científico An overview of cancer/testis antigens expression in classical Hodgkin's lymphoma (cHL) identifies MAGE-A family and MAGE-C1 as the most frequently expressed antigens in a set of Brazilian cHL patients(2011) Inaoka, Riguel J; Jungbluth, Achim A; Baiocchi, Otávio CG; Assis, Mariane CG; Hanson, Nicole C; Frosina, Denise; Tassello, Jodie; ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; Alves, Antonio C; Colleoni, Gisele WBArtigo Científico Is there heterogeneity among persistent high-growth firms?(2021) Monteiro, Guilherme Fowler A.; ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; Rosa, Pedro Lipkin P.Artigo Científico Relação entre taxa de falências de empresas brasileiras e variáveis macroeconômicas no período de 2010 a 2020: um estudo econométrico utilizando vetores autorregressivos(2022) ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; Bortoluzzo, Maurício Mesquita; Rodriguez, Rodrigo Zalli; GUILHERME FOWLER DE AVILA MONTEIROInvestigamos como a taxa de falência de empresas brasileiras se comporta frente a mudanças em variáveis macroeconômicas como PIB, câmbio, oferta de moeda, taxa de juros, comportamento do mercado acionário, abertura de novas empresas e taxa de inflação, segregando a análise por tamanho (pequenas, médias e grandes). Para o período de 2010 a 2020 há evidências de que um aumento da atividade econômica diminui a taxa de falência de empresas grandes e médias e que o aumento da concorrência aumenta a taxa de falência de empresas de todos os tamanhos. De um modo geral a taxa de falência de empresas grandes é mais influenciada por variáveis macroeconômicas, enquanto as empresas pequenas parecem apresentar uma taxa de falência mais constante, sofrendo menos influência de variáveis macroeconômicasTrabalho de Conclusão de Curso Atividade econômica, expectativa dos agentes e comportamento da demanda por veículos novos no mercado brasileiro(2017) Mazzetto, MaurizioA história econômica do Brasil foi determinante no desempenho de muitas indústrias, principalmente em setores que são mais sensíveis aos ciclos da economia, como o automobilístico. Com isso muitas montadoras utilizam métodos de projeção de demanda para se anteciparem as mudanças no cenário econômico e a choques exógenos. Com o objetivo de entender como a indústria automobilística é afetada pela atividade econômica, foi dirigido um estudo sobre o mercado brasileiro de automóveis, buscando a compreensão do comportamento da demanda por veículos leves novos. Para isso, foi realizado uma contextualização da recente histórica do setor, para em seguida analisar como o nível de renda real e a atividade econômica do Brasil afetam o grupo de automóveis selecionados, através do método de Mínimos Quadrados Ordinários. Dessa forma, este estudo constatou a importância da renda real, taxa de juros e expectativa dos agentes econômicos como variáveis relevantes para explicar o comportamento da demanda por veículos leves novos no Brasil durante o período de janeiro de 2012 a julho de 2017.Dissertação Impactos do Programa Bolsa Família no Crédito(2024) Gomes, Bruna RebellatoDurante décadas, vem sendo crescente o interesse em entender os impactos das transferências de rendas regionais como parte das políticas públicas que visam à diminuição da pobreza. Neste contexto, a presente dissertação analisou o impacto das transferências de renda por meio do Programa Bolsa Família (PBF) no Brasil, no nível municipal, sobre o mercado de crédito de cada município brasileiro, no período de janeiro de 2007 até dezembro de 2011. Destaca-se que, em 2009, as regras para receber essas transferências sofreram mudanças, o que afetou a vida da população que já recebia determinado benefício. Assim sendo, o objetivo deste estudo foi identificar o impacto no crédito dada a essa alteração da regra no cálculo de cotas do Programa Bolsa Família e comparar como teria sido a distribuição das cotas caso essa regra não tivesse sido alterada. Para entender o impacto no crédito e explorar a variação que a alteração de regras no programa causou ao mercado de crédito dos municípios, foi utilizado o método Difference-in-Differences (DID). Para capturar o efeito no mercado de crédito, foram utilizadas as variáveis disponíveis na base Estatística Bancária Mensal (ESTBAN), por município, e os dados municipais coletados a partir da base da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e do Censo Demográfico. Ao analisar o impacto das transferências de renda por meio da alteração do cálculo das cotas do PBF, foi possível constatar que a alteração das regras das cotas do Programa Bolsa Família, teve um impacto positivo de 1,7% nos municípios que, por sua vez, tiveram uma alteração maior das suas cotas no período analisado. Desta forma, este estudo contribuiu com o Mercado, ao concluir que existe um impacto no crédito causado pela transferência de renda e essa evidência é condizente com os efeitos multiplicativos da renda na economia local, gerados pela transferência de renda. Ademais, o presente estudo também contribuiu com a Academia, ao ampliar a literatura sobre os multiplicadores, que aponta que os efeitos da transferência de renda do governo para as famílias podem ter um impacto maior se a propensão ao consumo dos beneficiários for maior que a propensão à poupança, como é o caso dos participantes do PBF. Assim sendo, o impacto positivo no crédito, mesmo sendo pequeno, afeta não só as famílias que recebem o benefício como também a economia local dos municípios.Dissertação O efeito do boca a boca no desempenho da carteira de clientes: um estudo no setor de previdência complementar privada no Brasil(2013) Costa, Sandro Bonfim DaEste trabalho busca aprofundar o entendimento do impacto da recomendação gerada pelo boca a boca no desempenho do cliente para empresa de serviço, identificando ainda a relação entre intenção de recomendação e valor do cliente. Para tanto, foram desenvolvidos dois novos indicadores, o Índice de Recomendação Efetiva (IRE) e o Índice de Desempenho do Cliente (IDC), que visam simplificar o cálculo, tornando-os aplicáveis a maior parte das empresas, em especial as do segmento de serviços. Utilizando como insumo pesquisa de mercado de empresa do segmento serviços, esse trabalho demonstra que existe relação não linear quadrática entre o IDC e IRE, no formato U-Shape. Com base nessa relação, foi possível mapear três perfis de clientes. O primeiro perfil, denominado “Catalizador” é composto por clientes com baixo desempenho (IDC), porém com alta recomendação (IRE). O segundo perfil, chamado de “Neutro”, é composto por clientes com níveis médios de desempenho (IDC) e de recomendação (IRE). Por fim, o terceiro e último perfil é composto por clientes com alto desempenho (IDC) e alta recomendação (IRE), denominado “Estrela”.Trabalho de Conclusão de Curso Modelagem do número de gols marcados usando a regressão de Poisson(2009) Mahfuz, Thomas OsbornEssa monografia utiliza um método de previsão para o resultado de partidas de futebol, baseado num modelo de gols marcados tratados como variáveis com distribuição de Poisson, usando o sistema de pontos do ranking da Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e o mando de jogo como variáveis preditoras. O modelo apresentou um coeficiente de explicação elevado, indicando boa previsibilidade do número de gols marcados numa determinada partida da Copa do Mundo de 2002. Além disso, o ranking da FIFA e o mando de jogo foram relevantes e a análise revelou a adequabilidade do modelo.Dissertação Rentabilidade bancária no Brasil: uma investigação empírica dos determinantes micro e macroeconômicos utilizando GMM.(2019) Pereira, Renan De Almeida MagnerO objetivo deste trabalho foi identificar se a rentabilidade dos bancos é sensível em ciclos econômicos. A principal contribuição é acrescentar à literatura vigente sobre rentabilidade bancária, o comportamento do lucro ao longo de diferentes ciclos econômicos, através da interação das variáveis a períodos de recessão e expansão, bem como a estrutura a termo da taxa de juros e consumo das famílias. Para alcançar este objetivo, estudamos os determinantes micro e macroeconômicos em uma amostra de bancos brasileiros no período de 2000 a 2019. As características especificas de cada banco foram definidas através de estrutura de capital, operações de crédito e de tesouraria, spread e índice de eficiência, dos quais a metodologia de cálculo de cada variável segue os mesmos passos de Maffili, Bressan e Souza (2007). Incluímos o Índice Herfindal - Hirschman (HHI) como medida de concentração do setor, enquanto os determinantes macroeconômicos foram CDI, consumo das famílias, estrutura a termo da taxa de juros e índice CODACE. Utilizou-se o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o net interest margin (NIM) como medidas para a rentabilidade. Foi usado como metodologia o modelo de regressão com dados em painel dinâmico, estimado via Generalised Method of Moments (GMM) de acordo com as metodologias descritas em Arellano e Bond (1991). Os resultados indicaram que a variável defasada do lucro demonstra ser significativa e impactar positivamente o lucro do período subsequente, demonstrando a persistência na rentabilidade dos bancos e justificando a adoção do painel dinâmico. Em relação às características, avaliamos que comparativamente o volume da carteira de crédito é mais determinante para a receita de intermediação financeira do que a estrutura de passivo do banco, bem como o efeito volume é mais significante do que o efeito preço (spread), Através do índice HHI encontramos que a concentração bancária impacta positivamente a rentabilidade do setor medida pelo ROE. Referente as variáveis macroeconômicas, encontramos que o CDI e a estrutura a termo da taxa de juros se mostraram bastante significativas com sinais positivos para o NIM. Por sua vez, a variável dummy do CODACE indica que há um impacto positivo, determinante para a variação do NIM.Trabalho de Conclusão de Curso Forecasts univariados automáticos: combinação de forecasts automáticos de séries mensais(2018) Carlin, Bruno TestaguzzaCada vez mais o uso de métodos estatísticos para a previsão de fatores diversos do mundo dos negócios tem se tornado acessível a pessoas que não possuem o conhecimento aprofundado de estatística, matemática, cálculo etc. Essa mudança pode ser considerada uma extensão da capacidade computacional atual, e da qualidade de programas e linguagens do mercado, no caso desse trabalho a linguagem R será usada. Foca-se nos ganhos de combinar diversos modelos estatísticos calculados de forma automática. Usam-se nove modelos automáticos para esse trabalho e testam-se formas de combinação de suas previsões. Todos os modelos funcionam para séries temporais univariadas mensais e a base de dados para a realização da parte empírica desse trabalho é composta pelas 1407 séries temporais mensais da competição M3 com mais de 51 meses no período de fit, todas com 18 meses reservados para o período de validação. Para julgar as melhores combinações utiliza-se uma média simples dos Symmetric mean absolute percentage error (sMAPE) calculados nos 18 meses do futuro, às melhores combinações têm os menores sMAPEs. O objetivo principal foi provar que existem ganhos consideráveis em se combinar diversos modelos de estimação através da, combinação por média simples ou usando erros gerados na validação cruzada de séries temporais ou usando o método Islands. Encontra-se diversas combinações capazes de melhorar a melhor previsão individual em mais de 5%. A replicação e extensão desse trabalho é possível através do script localizado no Apêndice e da aplicação das funções presentes no pacote do software R chamado forecast.bonsai, escrito pelo autor deste trabalho.Trabalho de Conclusão de Curso Qual o impacto da variação dos preços das commodities na taxa de câmbio real brasileira?(2016) Amador, Marina PortoEste estudo investiga a influência dos preços das commodities sobre o repasse cambial, olhando especificamente para o ambiente macroeconômico brasileiro compreendido entre 1999 e 2015. Com base em evidências empíricas, são examinadas variações na taxa de câmbio real efetiva brasileira em relação às flutuações dos preços de commodities, buscando-se entender qual o grau de pass-through existente entre eles, levando em consideração outras variáveis macroeconômicas relevantes para a determinação da taxa cambial. Os resultados indicam que o IC-Br é o índice mais adequado para este estudo e que, no longo prazo, 1% de variação neste índice implica uma apreciação cambial de 0,529%.