Inferência indireta em modelos fracionários de taxas de juros de curto prazo
N/D
Autores
Laurini, Márcio Poletti
Hotta, Luiz Koodi
Orientador
Co-orientadores
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Tipo de documento
Working Paper
Data
2008
Resumo
Neste artigo discutimos a estimação de modelos de taxas de juros em tempo contínuo,
quando o processo de choques é dirigido por um Movimento Browniano Fracionário (fBm). Na
presença de um Movimento Browniano Fracionário as técnicas usuais de estimação de modelos
em tempo contínuo usando dados discretos não são aplicáveis, já que o em geral fBM não é um
semimartingale, nem um processo de Markov. Neste contexto discutimos a estimação usando o
princípio de Inferência Indireta (Gourieroux and Monforte - Journal of Applied Econometrics
(1993)).
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Idioma
Português
Notas
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Ciências Sociais Aplicadas