Inferência indireta em modelos fracionários de taxas de juros de curto prazo

N/D

Autores

Laurini, Márcio Poletti
Hotta, Luiz Koodi

Orientador

Co-orientadores

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Tipo de documento

Working Paper

Data

2008

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Resumo

Neste artigo discutimos a estimação de modelos de taxas de juros em tempo contínuo, quando o processo de choques é dirigido por um Movimento Browniano Fracionário (fBm). Na presença de um Movimento Browniano Fracionário as técnicas usuais de estimação de modelos em tempo contínuo usando dados discretos não são aplicáveis, já que o em geral fBM não é um semimartingale, nem um processo de Markov. Neste contexto discutimos a estimação usando o princípio de Inferência Indireta (Gourieroux and Monforte - Journal of Applied Econometrics (1993)).

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Idioma

Português

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Ciências Sociais Aplicadas

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