Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio
N/D
Autores
Rosolen, Davi
Araujo, Michael Viriato
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Orientador
Co-orientadores
Citações na Scopus
Tipo de documento
Working Paper
Data
2013
Resumo
Esse trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities
utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. O entendimento do
comportamento dos preços de commodities é importante para um apropriado controle da
inflação e planejamento da produção. Os resultados obtidos apontam para uma relação de
causalidade entre a taxa de câmbio e os preços de commodities para os países estudados, com
exceção da África do Sul e Argentina. Para Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia e Nova
Zelândia, a taxa de câmbio se mostra uma informação significativa para previsões de preços
de commodities para o período dentro da amostra. No caso da Austrália e do Canadá, a
relação também é significativa para o período fora da amostra. Os resultados encontrados
confirmam os obtidos por Chen, Rogoff e Rossi (2010), além de extender aquele trabalho aos
casos da Argentina, do Brasil e da Colômbia.
Palavras-chave
Commodities; taxa de câmbio; teste de causalidade de Granger; modelo de previsão
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Sinopse
Objetivos de aprendizagem
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas