Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio
dc.contributor.author | Rosolen, Davi | |
dc.contributor.author | Araujo, Michael Viriato | |
dc.contributor.author | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Rosolen, Davi | |
dc.creator | Araujo, Michael Viriato | |
dc.creator | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T19:19:16Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T19:19:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. O entendimento do comportamento dos preços de commodities é importante para um apropriado controle da inflação e planejamento da produção. Os resultados obtidos apontam para uma relação de causalidade entre a taxa de câmbio e os preços de commodities para os países estudados, com exceção da África do Sul e Argentina. Para Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia e Nova Zelândia, a taxa de câmbio se mostra uma informação significativa para previsões de preços de commodities para o período dentro da amostra. No caso da Austrália e do Canadá, a relação também é significativa para o período fora da amostra. Os resultados encontrados confirmam os obtidos por Chen, Rogoff e Rossi (2010), além de extender aquele trabalho aos casos da Argentina, do Brasil e da Colômbia. | pt_BR |
dc.description.other | This paper aims to model and predict the behavior of commodity prices using the exchange rates of commodity-exporting countries. Understanding commodity price dynamics is important for a proper control of inflation and planning of production. Our results point to a causality relation between the exchange rate and commodity prices for all countries under study except South Africa and Argentina. For Australia, Brazil, Canada, Chile, Colombia and New Zealand the exchange rate is an important piece of information to forecast commodity 2 prices in-sample. For Australia and Canada, this relation is also significant out-of-sample. Our results confirm those of Chen, Rogoff and Rossi (2010) and extend that work to the cases of Argentina, Brazil, and Colombia. | pt_BR |
dc.format.extent | 16 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 194/2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5962 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | Commodities | pt_BR |
dc.subject | taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | teste de causalidade de Granger | pt_BR |
dc.subject | modelo de previsão | pt_BR |
dc.subject.keywords | Commodities | pt_BR |
dc.subject.keywords | exchange rate | pt_BR |
dc.subject.keywords | Granger causality test | pt_BR |
dc.subject.keywords | forecasting model | pt_BR |
dc.title | Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
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