Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio

dc.contributor.authorRosolen, Davi
dc.contributor.authorAraujo, Michael Viriato
dc.contributor.authorLyrio, Marco Túlio Pereira
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorRosolen, Davi
dc.creatorAraujo, Michael Viriato
dc.creatorLyrio, Marco Túlio Pereira
dc.date.accessioned2023-07-25T19:19:16Z
dc.date.available2023-07-25T19:19:16Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractEsse trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. O entendimento do comportamento dos preços de commodities é importante para um apropriado controle da inflação e planejamento da produção. Os resultados obtidos apontam para uma relação de causalidade entre a taxa de câmbio e os preços de commodities para os países estudados, com exceção da África do Sul e Argentina. Para Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia e Nova Zelândia, a taxa de câmbio se mostra uma informação significativa para previsões de preços de commodities para o período dentro da amostra. No caso da Austrália e do Canadá, a relação também é significativa para o período fora da amostra. Os resultados encontrados confirmam os obtidos por Chen, Rogoff e Rossi (2010), além de extender aquele trabalho aos casos da Argentina, do Brasil e da Colômbia.pt_BR
dc.description.otherThis paper aims to model and predict the behavior of commodity prices using the exchange rates of commodity-exporting countries. Understanding commodity price dynamics is important for a proper control of inflation and planning of production. Our results point to a causality relation between the exchange rate and commodity prices for all countries under study except South Africa and Argentina. For Australia, Brazil, Canada, Chile, Colombia and New Zealand the exchange rate is an important piece of information to forecast commodity 2 prices in-sample. For Australia and Canada, this relation is also significant out-of-sample. Our results confirm those of Chen, Rogoff and Rossi (2010) and extend that work to the cases of Argentina, Brazil, and Colombia.pt_BR
dc.format.extent16 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.issueBEWP 194/2013
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5962
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.publisherInsperpt_BR
dc.relation.ispartofseriesInsper Working Paperpt_BR
dc.rights.licenseO INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITORpt_BR
dc.subjectCommoditiespt_BR
dc.subjecttaxa de câmbiopt_BR
dc.subjectteste de causalidade de Grangerpt_BR
dc.subjectmodelo de previsãopt_BR
dc.subject.keywordsCommoditiespt_BR
dc.subject.keywordsexchange ratept_BR
dc.subject.keywordsGranger causality testpt_BR
dc.subject.keywordsforecasting modelpt_BR
dc.titlePrevisão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbiopt_BR
dc.typeworking paper
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeWorking Paperpt_BR

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