Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros

dc.contributor.authorCoelho, Gustavo Teixeira
dc.contributor.authorANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI
dc.contributor.authorLaurini, Márcio Poletti
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorCoelho, Gustavo Teixeira
dc.creatorLaurini, Márcio Poletti
dc.date.accessioned2023-07-13T21:06:45Z
dc.date.available2023-07-13T21:06:45Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractNos últimos anos, houve um direcionamento dos investimentos dos brasileiros para fundos com risco maior, o que requer um monitoramento constante. Só é possível ter acesso às carteiras dos fundos multimercado no Brasil com uma defasagem de três meses, o que dificulta estimar no momento corrente os riscos aos quais os investidores estão expostos e a dimensão da possível perda. Buscando aumentar a transparência do segmento e mensurar a exposição corrente dos fundos investidos, foi aplicado neste trabalho um modelo de fatores em busca de uma carteira representada por índices de mercado, mas com as mesmas propriedades da original, e através desta, mensurar a exposição aos respectivos fatores e calcular os riscos de mercado para VAR e Stress.pt_BR
dc.description.otherRecently, Brazilian investments have been channeled into funds with greater risk, what requires constant monitoring. It takes three months to have access to the funds’ portfolios composition, what makes impossible to know what kind of market risks investors are exposed to at the present moment and how large the losses could be. With the goal of increasing the transparency in the sector and measuring the real position of the invested funds, in this dissertation a factor model was applied with the objective of developing a portfolio based on market indexes, but with the same characteristics of the original portfolio, and, with this information, measuring the exposure to each factor and calculate the market risks for VAR and Stress.pt_BR
dc.format.extent25 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.issueBEWP 073/2009
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5763
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.publisherInsperpt_BR
dc.publisherIBMEC São Paulopt_BR
dc.relation.ispartofseriesInsper Working Paperpt_BR
dc.rights.licenseO INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITORpt_BR
dc.subjectFundos de Investimentopt_BR
dc.subjectRisco de Mercadopt_BR
dc.subjectEstilo de Gestãopt_BR
dc.subjectModelo de Fatorespt_BR
dc.subject.keywordsInvestment Fundspt_BR
dc.subject.keywordsMarket Riskpt_BR
dc.subject.keywordsManager Stylept_BR
dc.subject.keywordsFactor Modelpt_BR
dc.titleUma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileirospt_BR
dc.typeworking paper
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeWorking Paperpt_BR
relation.isAuthorOfPublication4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf
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