Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros
dc.contributor.author | Coelho, Gustavo Teixeira | |
dc.contributor.author | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Laurini, Márcio Poletti | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Coelho, Gustavo Teixeira | |
dc.creator | Laurini, Márcio Poletti | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T21:06:45Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T21:06:45Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, houve um direcionamento dos investimentos dos brasileiros para fundos com risco maior, o que requer um monitoramento constante. Só é possível ter acesso às carteiras dos fundos multimercado no Brasil com uma defasagem de três meses, o que dificulta estimar no momento corrente os riscos aos quais os investidores estão expostos e a dimensão da possível perda. Buscando aumentar a transparência do segmento e mensurar a exposição corrente dos fundos investidos, foi aplicado neste trabalho um modelo de fatores em busca de uma carteira representada por índices de mercado, mas com as mesmas propriedades da original, e através desta, mensurar a exposição aos respectivos fatores e calcular os riscos de mercado para VAR e Stress. | pt_BR |
dc.description.other | Recently, Brazilian investments have been channeled into funds with greater risk, what requires constant monitoring. It takes three months to have access to the funds’ portfolios composition, what makes impossible to know what kind of market risks investors are exposed to at the present moment and how large the losses could be. With the goal of increasing the transparency in the sector and measuring the real position of the invested funds, in this dissertation a factor model was applied with the objective of developing a portfolio based on market indexes, but with the same characteristics of the original portfolio, and, with this information, measuring the exposure to each factor and calculate the market risks for VAR and Stress. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 073/2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5763 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.publisher | IBMEC São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | Fundos de Investimento | pt_BR |
dc.subject | Risco de Mercado | pt_BR |
dc.subject | Estilo de Gestão | pt_BR |
dc.subject | Modelo de Fatores | pt_BR |
dc.subject.keywords | Investment Funds | pt_BR |
dc.subject.keywords | Market Risk | pt_BR |
dc.subject.keywords | Manager Style | pt_BR |
dc.subject.keywords | Factor Model | pt_BR |
dc.title | Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
relation.isAuthorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
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