Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros

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Autores
Coelho, Gustavo Teixeira
Laurini, Márcio Poletti
Orientador
Co-orientadores
Tipo de documento
Working Paper
Data
2009
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
Nos últimos anos, houve um direcionamento dos investimentos dos brasileiros para fundos com risco maior, o que requer um monitoramento constante. Só é possível ter acesso às carteiras dos fundos multimercado no Brasil com uma defasagem de três meses, o que dificulta estimar no momento corrente os riscos aos quais os investidores estão expostos e a dimensão da possível perda. Buscando aumentar a transparência do segmento e mensurar a exposição corrente dos fundos investidos, foi aplicado neste trabalho um modelo de fatores em busca de uma carteira representada por índices de mercado, mas com as mesmas propriedades da original, e através desta, mensurar a exposição aos respectivos fatores e calcular os riscos de mercado para VAR e Stress.

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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas
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