Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros
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Autores
Orientador
Co-orientadores
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Tipo de documento
Working Paper
Data
2009
Resumo
Nos últimos anos, houve um direcionamento dos investimentos dos brasileiros para fundos
com risco maior, o que requer um monitoramento constante. Só é possível ter acesso às
carteiras dos fundos multimercado no Brasil com uma defasagem de três meses, o que
dificulta estimar no momento corrente os riscos aos quais os investidores estão expostos e a
dimensão da possível perda. Buscando aumentar a transparência do segmento e mensurar a
exposição corrente dos fundos investidos, foi aplicado neste trabalho um modelo de fatores
em busca de uma carteira representada por índices de mercado, mas com as mesmas
propriedades da original, e através desta, mensurar a exposição aos respectivos fatores e
calcular os riscos de mercado para VAR e Stress.
Palavras-chave
Fundos de Investimento; Risco de Mercado; Estilo de Gestão; Modelo de Fatores
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Idioma
Português
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Ciências Sociais Aplicadas