Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros

N/D

Autores

Coelho, Gustavo Teixeira
Laurini, Márcio Poletti

Orientador

Co-orientadores

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Tipo de documento

Working Paper

Data

2009

Unidades Organizacionais

Resumo

Nos últimos anos, houve um direcionamento dos investimentos dos brasileiros para fundos com risco maior, o que requer um monitoramento constante. Só é possível ter acesso às carteiras dos fundos multimercado no Brasil com uma defasagem de três meses, o que dificulta estimar no momento corrente os riscos aos quais os investidores estão expostos e a dimensão da possível perda. Buscando aumentar a transparência do segmento e mensurar a exposição corrente dos fundos investidos, foi aplicado neste trabalho um modelo de fatores em busca de uma carteira representada por índices de mercado, mas com as mesmas propriedades da original, e através desta, mensurar a exposição aos respectivos fatores e calcular os riscos de mercado para VAR e Stress.

Palavras-chave

Fundos de Investimento; Risco de Mercado; Estilo de Gestão; Modelo de Fatores

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Idioma

Português

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Ciências Sociais Aplicadas

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