Estimação De Modelos De Volatilidade Estocástica Usando Métodos De Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados
N/D
Autores
Laurini, Márcio Poletti
Hotta, Luiz Koodi
Orientador
Co-orientadores
Citações na Scopus
Tipo de documento
Working Paper
Data
2009
Resumo
Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.
Estimação de modelos de volatilidade estocástica usando métodos de verossimilhança empírica/mínimo contraste generalizados Abstract: Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.
Estimação de modelos de volatilidade estocástica usando métodos de verossimilhança empírica/mínimo contraste generalizados Abstract: Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.
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Idioma
Português
Notas
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Ciências Exatas e da Terra