Análise de interações entre variáveis macroeconômicas e o Ibovespa

dc.contributor.advisorLyrio, Marco Túlio Pereira
dc.contributor.authorSoares Neto, Érico
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorSoares Neto, Érico
dc.date.accessioned2019-04-26T21:56:29Z
dc.date.accessioned2021-09-13T03:01:28Z
dc.date.available2017
dc.date.available2019-04-26T21:56:29Z
dc.date.available2021-09-13T03:01:28Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.description.abstractO principal objetivo deste estudo é verificar as possíveis relações de causalidade e cointegração entre um grupo de variáveis macroeconômicas e o desempenho do Índice Bovespa (Ibovespa). Para isso, serão analisadas variáveis como a taxa de câmbio (R$/US$), a taxa básica de juros (Selic), a taxa de inflação (IPCA) e o risco-país (EMBI+) cruzadas com o comportamento do Ibovespa, capturado pelo valor de seu fechamento diário. O intervalo de tempo a ser analisado será de Janeiro de 1996 até Dezembro de 2016. Por se tratar de uma série temporal, o modelo econométrico utilizado será o vetor autorregressivo (VAR). A partir dele, serão feitos os seguintes testes: teste de Engle-Granger para medir previsibilidade, a função de resposta ao impulso que pode servir como um exercício de estática comparativa e, por fim, uma análise da decomposição da variância.pt_BR
dc.description.otherThe main objective of this study is to establish the possible relationships of causality and cointegration between a group of macroeconomic variables and the São Paulo Stock Exchange index's (Ibovespa) performance. To this end, variables such as the exchange rate (R$/U$S), the benchmark interest rate (Selic), the inflation rate (IPCA) and the Country risk (EMBI+) will be cross-checked with Ibovespa’s behavior, represented by its total daily points. This research will analyze data from January 1996 to December 2016. Since we are studying a time series, the vector autoregression (VAR) will be the econometric model used. Based on it, tests such as the Engle-Granger, used to measure predictability. The impulse response function can be employed as an exercise of comparative statics. Finally, the variance decomposition will be used to deal with the dynamic stochastic system.pt_BR
dc.format.extent33 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2066
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectVariáveis macroeconômicas. Ibovespa. Cointegração. Causalidade. Mercado de ações. Brasil.pt_BR
dc.titleAnálise de interações entre variáveis macroeconômicas e o Ibovespapt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberLyrio, Marco Túlio Pereira
local.contributor.boardmemberAraujo, Michael Viriato
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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