O Relacionamento entre a Taxa de Câmbio R$/US$ e Fundamentos
dc.contributor.author | Medeiros. Rodrigo | |
dc.contributor.author | Rossi Júnior, José Luiz | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Medeiros. Rodrigo | |
dc.creator | Rossi Júnior, José Luiz | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T15:50:21Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T15:50:21Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O trabalho analisa o relacionamento entre a taxa de câmbio R$/US$ e fundamentos econômicos utilizando dados diários no período de abril de 2005 a abril de 2009. Os resultados encontrados utilizando testes convencionais de causalidade de Granger indicam que movimentos da taxa de câmbio trazem informação sobre a trajetória futura dos fundamentos principalmente sobre o diferencial de taxa de juros. Em contrapartida, não foi encontrada evidência que movimentos dos fundamentos antecipem movimentos da taxa de câmbio. Os resultados são robustos quanto a uma possível instabilidade nos parâmetros nos testes tradicionais de causalidade. Os resultados encontrados através da utilização de testes robustos com relação à instabilidade nos parâmetros confirmam os modelos onde a taxa de câmbio é vista como o valor presente dos fundamentos. | |
dc.description.other | O trabalho analisa o relacionamento entre a taxa de câmbio R$/US$ e fundamentos econômicos utilizando dados diários no período de abril de 2005 a abril de 2009. Os resultados encontrados utilizando testes convencionais de causalidade de Granger indicam que movimentos da taxa de câmbio trazem informação sobre a trajetória futura dos fundamentos principalmente sobre o diferencial de taxa de juros. Em contrapartida, não foi encontrada evidência que movimentos dos fundamentos antecipem movimentos da taxa de câmbio. Os resultados são robustos quanto a uma possível instabilidade nos parâmetros nos testes tradicionais de causalidade. Os resultados encontrados através da utilização de testes robustos com relação à instabilidade nos parâmetros confirmam os modelos onde a taxa de câmbio é vista como o valor presente dos fundamentos. | pt_BR |
dc.format.extent | 15 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 083/2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5784 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.publisher | IBMEC São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Cãmbio | pt_BR |
dc.subject | fundamentos | pt_BR |
dc.subject | valor presente | pt_BR |
dc.subject | causalidade | pt_BR |
dc.title | O Relacionamento entre a Taxa de Câmbio R$/US$ e Fundamentos | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
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- Nome:
- BEWP_083_2009_O_relacionamento_entre_a_taxa_de_cambio_R$_US$_e_fundamentos_TC.pdf
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