Estudo de Generative Adversarial Networks aplicadas ao Mercado Acionário Brasileiro
dc.contributor.advisor | Silva, Raul Ikeda Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Caio Emmanuel Soares | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | África do Sul | pt_BR |
dc.creator | Rocha, Caio Emmanuel Soares | |
dc.date.accessioned | 2023-03-18T22:46:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-18T22:46:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como fim estudar métodos de Machine Learning, mais em espe cífico, a área de Redes Neurais, e reproduzir um trabalho na área, aplicando técnicas de Generative Adversarial Network (GAN) ao mercado financério. O relatório consiste de uma breve revisão bibliográfica sobre o histórico de técnicas para estudar e modelar o valor do preço de ações, a metodologia de coleta e análise de dados e o processo de construção de variáveis e implementação parcial de um modelo mais simples. Por fim, é apresentado o resultado da reprodução do trabalho base | pt_BR |
dc.description.other | This work is an study on Machine Learning methods, mainly on Neural Network field and reproduce an work which applies Generative Adversarial Network (GAN) techniques in the financial market. This paper consists of a brief review over the literature on the history of techniques to study and model the value of the stock price, the methodology of data collection and analysis, the process of constructing variables and partial implementation of a model in Brazilian market context. Finally, the reproduction of the base work[1] is presented. | pt_BR |
dc.format.extent | 19 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5400 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Generative Adversarial Network | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado Profundo | pt_BR |
dc.subject | Long Short-Term Memory | pt_BR |
dc.subject | Rede Neural Convolucional | pt_BR |
dc.subject | Mercado Financeiro | pt_BR |
dc.subject.keywords | Generative Adversarial Network | pt_BR |
dc.subject.keywords | Deep Learning | pt_BR |
dc.subject.keywords | Long Short-Term Memory | pt_BR |
dc.subject.keywords | Convolutional Neural Network | pt_BR |
dc.subject.keywords | Financial Market | pt_BR |
dc.title | Estudo de Generative Adversarial Networks aplicadas ao Mercado Acionário Brasileiro | pt_BR |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Relatório de Iniciação Científica | pt_BR |
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