Mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa através de uma abordagem estocástica

Moreira, Fernando

Mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa através de uma abordagem estocástica

dc.contributor.advisor	RINALDO ARTES
dc.contributor.author	Moreira, Fernando
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Moreira, Fernando
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:23:44Z
dc.date.accessioned	2015-10-07T22:02:17Z
dc.date.available	2021-09-13T03:23:44Z
dc.date.available	2015-10-07T22:02:17Z
dc.date.issued	2010
dc.description.abstract	Este trabalho procura testar a aplicabilidade do modelo quantitativo, com base em uma abordagem estocástica, apresentado por Battaglia, Good & Onorato (2007), para mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa para o mercado brasileiro. Com esse objetivo, foram estimados o Cash Flow at Risk e o Liquidity at Risk de uma carteira fictícia, montada com o objetivo de replicar de forma simplificada o balanço de uma instituição financeira, contendo ativos e passivos reais com diferentes prazos e características de liquidez e associados a diferentes fatores de risco. Os resultados verificados foram satisfatórios, principalmente para o nível de significância de 5%, para o qual o modelo estimado apresentou resultados bastante aderentes aos dados reais observados.	pt_BR
dc.description.other	This paper investigates the applicability of the quantitative model, based on a stochastic approach, proposed by Battaglia, Good & Onorato (2007), for funding liquidity risk measurement for the Brazilian market. For this purpose, the Cash Flow at Risk and the Liquidity at Risk were estimated for a fictitious portfolio, created to reflect in a simplified way the balance sheet of a financial institution, with real assets and liabilities with different maturities and liquidity properties and associated to different risk factors. The results were satisfactory, especially for the significance level of 5%, for which the estimated model presented results very close to the real observed data.	pt_BR
dc.format.extent	45 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/894
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	Risco de liquidez de fluxo de caixa	pt_BR
dc.subject	Cash flow at risk	pt_BR
dc.subject	Simulação estocástica	pt_BR
dc.subject	Funding liquidity risk	pt_BR
dc.subject	Cash flow at risk	pt_BR
dc.subject	Stochastic simulation	pt_BR
dc.title	Mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa através de uma abordagem estocástica	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI
local.contributor.boardmember	Sheng, Hsia Hua Sheng
local.type	Dissertação	pt_BR
relation.isAdvisorOfPublication	8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
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relation.isBoardMemberOfPublication	4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf
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