Modelos de previsão de perdas para crédito massificado

Ferreira, Jefferson

Modelos de previsão de perdas para crédito massificado

dc.contributor.advisor	RINALDO ARTES
dc.contributor.author	Ferreira, Jefferson
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Ferreira, Jefferson
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:15:17Z
dc.date.accessioned	2015-10-22T20:53:34Z
dc.date.available	2021-09-13T03:15:17Z
dc.date.available	2015-10-22T20:53:34Z
dc.date.issued	2008
dc.description.abstract	Neste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena probabilidade individual de um tomador se tornar inadimplente, o que torna a ocorrência de perda um evento raro. A distribuição de perdas apresenta forte assimetria à direita, entre outras razões, devido à quantidade elevada de valores iguais a zero. O objetivo da modelagem proposta é estimar a distribuição de perdas de crédito desta carteira, ajustando-a para grande massa de valores de perda iguais a zero, sendo algo muito pouco utilizado no mercado brasileiro de crédito e financiamento de varejo. Em termos práticos, há a possibilidade de aplicar os modelos estimados em novas carteiras de clientes para prever o montante de perda futura. Propõe-se aqui a comparação de dois modelos: ZAIG e BEINF, apresentando-se a metodologia e os conceitos necessários a sua implementação e a avaliação dos resultados obtidos.	pt_BR
dc.description.other	This essay shows an empirical application of modeling loss to a consumer credit portfolio, whose characteristics are: large amount of credits with low individual exposure and small individual default probability, which makes the occurrence of loss a rare event. The loss distribution shows extreme right skewness, among others reasons, due to a high quantity of a mass of zeros. The goal of this modeling proposal is to estimate the loss distribution of this credit portfolio, adjusting it to great mass of zeros, which is unusual in the Brazilian consumer credit market. In practical terms, there is a possibility to apply estimated models in new portfolios to predict future loss of amount. It is proposed in this study the comparison of two models: ZAIG and BEINF, showing the methodology and concepts necessary for its implementation and evaluation of results.	pt_BR
dc.format.extent	53 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1034
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	ZAIG	pt_BR
dc.subject	BEINF	pt_BR
dc.subject	Perdas	pt_BR
dc.subject	Inadimplência	pt_BR
dc.subject	Credit	pt_BR
dc.subject	ZAIG	pt_BR
dc.subject	BEINF	pt_BR
dc.subject	loss	pt_BR
dc.subject	Default	pt_BR
dc.title	Modelos de previsão de perdas para crédito massificado	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI
local.contributor.boardmember	Barroso, Lúcia Pereira
local.type	Dissertação	pt_BR
relation.isAdvisorOfPublication	8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
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relation.isBoardMemberOfPublication	4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf
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