Aversão ao risco e o mercado de ações brasileiro

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Orientador
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2011
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Fascículo
Resumo
Esta monografia analisa a variação no grau de aversão ao risco do investidor médio brasileiro ao longo do tempo. Para isso, é utilizada a metodologia desenvolvida por Fair (2002), que utiliza a variação da razão Preço/Lucro como instrumento para detectar aumentos na demanda por ativos de risco como conseqüência de uma variação no nível de aversão ao risco do investidor médio. A análise empírica revelou que não houve mudança no grau de aversão ao risco para o investidor médio durante o período estudado de 1986 a 2010.

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Idioma
Português
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