Derivativos do agronegócio negociados no mercado brasileiro: estratégia de utilização para projeção dos preços de commodities

Abstract

Esta monografia trata de uma tentativa de projeção dos preços das commodities café, soja e boi gordo, por meio de variáveis ainda não muito estudadas, como o preço dos derivativos. Pois sabe-se que a variação dos preços das commodities afeta diretamente os preços de seus contratos derivativos, aqui procura-se entender o caminho contrário que o mercado brasileiro proporciona. Dado que o país é predominantemente agrícola, existe grande liquidez de derivativos agropecuários e um grande volume de exportações que representa parcela significativa na balança comercial do país. Neste estudo serão apresentados resultados estimados do tamanho do impacto que variáveis micro e preços de derivativos causam nos preços atuais das commodities.