Transferência de entropia entre ações brasileiras

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Orientador
Sandoval Junior, Leonidas
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2013
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Resumo
A interligação entre as economias gera grandes oportunidades de troca para as nações e ganhos mútuos de escala. Porém, paga-se o preço globalizando-se o risco. A interação entre os ativos financeiros e toda rede de informação que se deriva desse complexo sistema já foi pauta de estudos no passado, principalmente através da correlação entre os diferentes ativos. No entanto, correlação (Pearson) é uma ferramenta limitada, pois mede apenas linearmente as relações (diferente da entropia, que captura, também, componentes não lineares) e revela apenas se as séries movem-se juntas, e não a relação de causalidade entre elas [1]. Este trabalho tem como objetivo o estudo da rede formada pelo mercado financeiro brasileiro – em especial, ações da BM&F-Bovespa – através de uma análise de transferência de entropia entre os ativos negociados, sendo as inferências advindas de seus preços de fechamento e betas calculados pelo modelo de índice [18].

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Idioma
Português
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