Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação

dc.contributor.advisorSandoval Junior, Leonidas
dc.contributor.authorCarvalho, Luiz Felipe Priolli Fonseca e
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorCarvalho, Luiz Felipe Priolli Fonseca e
dc.date.accessioned2016-10-21T13:29:31Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:42:31Z
dc.date.available2012
dc.date.available2016-10-21T13:29:31Z
dc.date.available2021-09-13T02:42:31Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.description.abstractNa atualidade, previsão é parte essencial da tomada de decisão de compra e venda em qualquer instituição financeira e até mesmo em companhias. Tendo isso em mente, este trabalho tem como objetivo encontrar, através da experimentação de diferentes técnicas (redes neurais artificias e modelagem da volatilidade através de GARCHs), o melhor modelo de previsão para a variação da série diária dos preços do cobre na London Mercantile Exchange. O trabalho proposto de buscar o melhor GARCH, GARCH-M e Rede Neural Artificial (RNA) para a variação diária do cobre é de grande valor quando analisados os possíveis ganhos que se pode obter com resultados positivos deste trabalho. Espera-se encontrar, como descrito na literatura, um tipo de modelagem como a melhor técnica de previsão, em frequência diária, para a variação diária do cobre.pt_BR
dc.description.otherNowadays, forecasting is an essential part of buying or selling decisions of any financial institution or even company. With that in mind, this work aims to find, through the experimentation with different techniques (artificial neural networks and GARCH volatility models), the best forecasting model and technique for the daily change on copper prices in the London Mercantile Exchange. The hard work on finding the best GARCH, GARCH-M and Artificial Neural Network (ANN) for daily frequency is nothing compared to the possible gains of the positive outcome of this paper. It is expected to find the neural network or one of the GARCH models as the best forecasting technique for the daily change on copper prices.pt_BR
dc.format.extent40 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1511
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectGARCHpt_BR
dc.subjectRedes neurais artificiaispt_BR
dc.subjectPreço do cobrept_BR
dc.subjectModelos de previsãopt_BR
dc.subjectArtificial neural networkspt_BR
dc.subjectCopper pricespt_BR
dc.subjectForecasting modelspt_BR
dc.titleModelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagaçãopt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberLeite Neto, Fernando Ribeiro
local.contributor.boardmemberRocha, Ricardo Humberto
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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