Sequential Bayesian learning for stochastic volatility with variance-gamma jumps in returns

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Autores
Warty, Samir P.
Polson, Nicholas G.
Orientador
Co-orientadores
Tipo de documento
Discussion Paper
Data
2017
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo

Titulo de periódico
Applied Stochastic Models in Business and Industry
Título de Livro
Idioma
Inglês
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas
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