Metodologia para modelos de nowcasting de dados de atividade

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Tipo de documento
Dissertação
Data
2021
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Resumo
O trabalho utiliza uma técnica de nowcasting de atividade para diversos países, que possuem diferentes características e qualidades de dados econômicos. São utilizados dados mensais para o nowcast do Produto Interno Bruto dos países, que são dados trimestrais. Ao considerar tempo de execução, robustez a ruídos e flexibilidade de implementação, são utilizadas técnicas baseadas em Análise de Componentes Principais e regressões lineares robustas a ruídos (Huber regression). A fim de modelar a jagged edge (quando, em determinado dia, é sabido apenas alguns dos dados utilizados no modelo), é utilizado um Vetor Autorregressivo com uma defasagem. Os nowcasters construídos mostram boa capacidade preditiva, porém possuem alta dependência na qualidade e histórico dos dados utilizados

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Araújo, Júlia Passabom
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Exatas e da Terra
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