Sentimento de mercado e variação do retorno das ações brasileiras no período de 1995 a 2017

dc.contributor.advisorBrito, Ricardo Dias De Oliveira
dc.contributor.authorSantos, Marcelo Von Borell Dos
dc.coverage.spatialSão Paulo, SPpt_BR
dc.creatorSantos, Marcelo Von Borell Dos
dc.date.accessioned2021-09-13T03:20:14Z
dc.date.accessioned2019-07-15T22:31:05Z
dc.date.available2021-09-13T03:20:14Z
dc.date.available2017
dc.date.available2019-07-15T22:31:05Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.description.abstractEste trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Índice de Sentimento para o mercado brasileiro. Com foco no período de 1995 a 2017, procura-se testar o impacto previsor do índice em relação ao comportamento dos ativos do mercado de ações brasileiras. O índice foi definido por meio da estatística multivariada de componentes principais, considerando variáveis quantitativas vistas como proxies para o sentimento de mercado. Posteriormente, seu impacto em relação ao comportamento cross-section dos ativos foi testado por meio de regressões lineares, considerando o retorno das ações. O resultado obtido sugere que, embora o sentimento de mercado aparentemente apresente uma correlação com os acontecimentos político-econômicos que afetaram as ações, não se mostra um bom previsor em relação ao comportamento cross-section dos ativos, condicionados às características definidas.pt_BR
dc.description.otherThis work aims to develop a sentiment index for the Brazilian market. Focusing on the period from 1995 to 2017, we try to test the predictive impact of this index on the behavior of Brazilian stock market assets. The index was defined by the multivariate statistic of principal components considering quantitative variables regarded as proxies for the market sentiment. Subsequently, its impact concerning the cross-section behavior of the assets was tested through linear regressions considering the stock returns. The result obtained suggests that, although the market sentiment seems to correlate with the political-economic events that affected the stocks, it does not show a good predictor regarding the cross-section behavior of the assets, conditioned to the defined characteristics.pt_BR
dc.format.extent36 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2278
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectFinanças Comportamentais. Índice de Sentimento. Mercado brasileiro. Retorno cross-sectionpt_BR
dc.titleSentimento de mercado e variação do retorno das ações brasileiras no período de 1995 a 2017pt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberADHEMAR VILLANI JUNIOR
local.contributor.boardmemberBueno, Rodrigo De Losso Da Silveira
local.typeDissertaçãopt_BR
relation.isBoardMemberOfPublication37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
Marcelo von Borell dos Santos_Trabalho.pdf
Tamanho:
1.03 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format

Licença do pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1
N/D
Nome:
license.txt
Tamanho:
1.71 KB
Formato:
Plain Text
Descrição: