Mensuração do Value at Risk de uma carteira de ações em períodos de crise

dc.contributor.advisorADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
dc.contributor.authorGiraldi, Juliana Fores
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorGiraldi, Juliana Fores
dc.date.accessioned2023-08-28T16:32:48Z
dc.date.available2023-08-28T16:32:48Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractAo longo dos últimos anos, podemos ver um apelo generalizado por um melhor gerenciamento dos riscos financeiros enfrentados pelas empresas, sendo necessário a adoção de estratégias mais contundentes para sobreviverem aos diversos efeitos ocasionados por esses riscos. Esse assunto torna-se cada vez mais relevante no mercado, dada a sofisticação e aumento da complexidade das operações financeiras e pelos efeitos das crises financeiras globais que expõem as instituições a diferentes riscos que prejudicam o mercado como um todo. Ferramentas que minimizam eventuais perdas financeiras quando bem geridas podem proporcionar maior competitividade para as organizações, gerando maior valor agregado e crescimento sustentável. Com isso, o trabalho avalia a capacidade preditiva dos riscos em períodos de crise comparando as metodologias tradicionais para cálculo do Value at Risk (VaR) com o método de VaR baseado na Teoria dos Valores Extremos (EVT), em uma carteira de ações que representa o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). A fim de comparar os respectivos desempenhos dos diferentes modelos a um nível de confiança, aplicou-se o backtesting, provando que o modelo baseado na Teoria dos Valores Extremos fornece previsões mais adequadas para a série do Ibovespapt_BR
dc.description.otherOver the last few years, we can see a widespread appeal for better management of the financial risks faced by companies, requiring the adoption of more forceful strategies to survive the various effects caused by these risks. This subject becomes increasingly relevant in the market, given the sophistication and increasing complexity of financial operations and the effects of global financial crisis that expose institutions to different risks that harm the market. Tools that minimize possible financial losses when well managed can provide greater competitiveness for organizations, generating greater added value and sustainable growth. With that, the work evaluates the predictive capacity of the risks in periods of crisis comparing the traditional methodologies for calculating the Value at Risk (VaR) with the VaR method based on the Extreme Values Theory (EVT), in a stock portfolio that represents the Bovespa Index (Ibovespa). In order to compare the respective performances of the different models at a confidence level, backtesting was applied, proving that the model based on the Extreme Values Theory provides more adequate forecasts for the Ibovespa series.pt_BR
dc.description.qualificationlevelMestradopt_BR
dc.format.extent51 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6034
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectGerenciamento de Riscopt_BR
dc.subjectValue at Riskpt_BR
dc.subjectRisco Financeiropt_BR
dc.subjectTeoria dos Valores Extremospt_BR
dc.subject.keywordsRisk Managementpt_BR
dc.subject.keywordsValue at Riskpt_BR
dc.subject.keywordsFinancial Riskpt_BR
dc.subject.keywordsExtreme ValuesTheorypt_BR
dc.titleMensuração do Value at Risk de uma carteira de ações em períodos de crisept_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberRINALDO ARTES
local.contributor.boardmemberCarvalho, João Vinícius de Françapt_BR
local.subject.cnpqCiências Exatas e da Terrapt_BR
local.typeDissertaçãopt_BR
relation.isAdvisorOfPublicationccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscoveryccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d
relation.isBoardMemberOfPublication8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
JULIANA FORES GIRALDI - Dissertação.pdf
Tamanho:
1.03 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
JULIANA FORES GIRALDI - Dissertação
Licença do Pacote
Agora exibindo 1 - 1 de 1
N/D
Nome:
license.txt
Tamanho:
282 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descrição: