Aplicação de técnicas de machine learning em modelos de escore de crédito

Abstract

Visando o aumento do lucro e redução da perda, instituições financeiras credoras esforçam-se em melhorar o acerto ao prever as chances de potenciais devedores ficarem inadimplentes. Com o aumento da capacidade do processamento computacional, técnicas de aprendizado de máquinas estão se popularizando em diversos meios. Diante desses dois cenários, este trabalho propõe a comparação das técnicas regressão logística, random forests, xgboost e multilayer perceptron aplicadas a uma base de escore de crédito disponibilizada pela Serasa Experian contendo o público de pequenas e médias empresas. Foram implementados testes de hipóteses utilizando o teste DeLong para comparar as áreas sob a curva roc dos modelos apresentados. A principal contribuição deste trabalho foi mostrar que houve superioridade da técnica random forests quando comparada às outras apresentadas neste trabalho ao diferenciar bons ou maus pagadores.