Estimação de Equações Diferenciais Estocásticas Usando Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado

dc.contributor.authorLaurini, Márcio Poletti
dc.contributor.authorHotta, Luiz Koodi
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorLaurini, Márcio Poletti
dc.creatorHotta, Luiz Koodi
dc.date.accessioned2023-07-13T20:29:33Z
dc.date.available2023-07-13T20:29:33Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractNeste artigo abordamos a estimação semi-paramétrica de Equações Diferenciais Estocásticas utilizando métodos de Verossimilhança Empírica Generalizada e Mínimo Contraste Generalizado. Os resultados obtidos mostram que os estimadores propostos, em especial o estimador Exponentially Tilted Empirical Likelihood ([Schennach, 2007]), obtém resultados superiores aos estimadores de Métodos de Momentos Generalizados normalmente utilizados na estimação de equações diferenciais estocásticas. Estes resultados são derivados das propriedades de robustez deste método na presença de problemas de especificação incorreta, o que no contexto da estimação de equações diferenciais estocásticas ocorre pelo uso de discretizações aproximadas do processo na construção das condições de momentos. As análises são realizadas por meio de experimentos de Monte Carlo e de uma aplicação empírica estimando diversos de modelos de taxas de juros de curto prazo para uma série de Treasury Bills com maturidade de um mês.pt_BR
dc.format.extent24 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.issueBEWP 053/2009
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5757
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.publisherInsperpt_BR
dc.publisherIBMEC São Paulopt_BR
dc.relation.ispartofseriesInsper Working Paperpt_BR
dc.rights.licenseO INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITORpt_BR
dc.subjectEquações Diferenciais Estocásticaspt_BR
dc.subjectVerossimilhança Empíricapt_BR
dc.subjectMínimo Contraste Generalizadopt_BR
dc.titleEstimação de Equações Diferenciais Estocásticas Usando Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizadopt_BR
dc.typeworking paper
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Exatas e da Terrapt_BR
local.typeWorking Paperpt_BR

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