Modelos de Risco de Crédito de Clientes: Uma aplicação a Dados Reais

dc.contributor.authorPereira, Gustavo H. A.
dc.contributor.authorRINALDO ARTES
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorPereira, Gustavo H. A.
dc.date.accessioned2023-07-26T13:23:46Z
dc.date.available2023-07-26T13:23:46Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractModelos de behavioural scoring são geralmente utilizados para estimar a probabilidade de um cliente de uma instituição financeira que já possui um determinado produto de crédito se tornar inadimplente neste produto em um horizonte de tempo pré-fixado. Porém, frequentemente, um mesmo cliente tem diversos produtos de crédito em uma única instituiçãoo e os modelos de behavioural scoring geralmente tratam cada um deles de forma independente. Para facilitar e tornar mais eficiente o gerenciamento do risco de crédito, é interessante o desenvolvimento de modelos de customer default scoring. Esses modelos buscam estimar a probabilidade de um cliente de uma instituição financeira se tornar inadimplente em pelo menos um produto em um horizonte de tempo pré-fixado. Neste trabalho, são descritas três estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de modelos de customer default scoring. Uma das estratégias é usualmente utilizada por instituições financeiras e as duas outras são propostas neste trabalho. As performances dessas estratégias são comparadas utilizando um banco de dados real fornecido por uma instituição financeira e um estudo de simulação de Monte Carlo.pt_BR
dc.format.extent26 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.issueBEWP 208/2014
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5975
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.publisherInsperpt_BR
dc.relation.ispartofseriesInsper Working Paperpt_BR
dc.rights.licenseO INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITORpt_BR
dc.subjectcredt scoringpt_BR
dc.subjectcustomer scoringpt_BR
dc.subjectequações de estimação generalizadaspt_BR
dc.subjectregressão logísticapt_BR
dc.subjectrisco de créditopt_BR
dc.titleModelos de Risco de Crédito de Clientes: Uma aplicação a Dados Reaispt_BR
dc.typeworking paper
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Exatas e da Terrapt_BR
local.typeWorking Paperpt_BR
relation.isAuthorOfPublication8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
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