Correlação entre a taxa de juros e o mercado de ações brasileiro

dc.contributor.advisorSandoval Junior, Leonidas
dc.contributor.authorTak, Gabriella Whang
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorTak, Gabriella Whang
dc.date.accessioned2019-05-04T16:00:02Z
dc.date.accessioned2021-09-13T03:03:12Z
dc.date.available2018
dc.date.available2019-05-04T16:00:02Z
dc.date.available2021-09-13T03:03:12Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.description.abstractO Ibovespa é o índice de maior relevância no mercado de ações brasileiro. E em 2018, atingiu os maiores níveis historicamente. No entanto, o mercado ainda tem muito potencial para crescer. A taxa de juros é um assunto amplamente discutido no cenário atual brasileiro. A baixa atividade econômica e índice de preços levou os responsáveis pela política monetária a tomar medidas que incentivassem a recuperação, sendo uma delas o início de uma trajetória de redução da taxa de juros. Em meio a este cenário, o trabalho consiste em realizar uma análise sobre a correlação no mercado de ações brasileiro, levando em consideração também a taxa de juros, a fim de observar efeitos de causalidade e fluxo de informação entre os ativos observados. Para tanto, adotou- se como a taxa de juros brasileira a taxa Selic e, como amostra do mercado de ações, o índice Ibovespa e as ações que o compõem atualmente. Conclusões relevantes são observadas através dos resultados obtidos pela aplicação da correlação, causalidade de Granger e transferência de entropia nas relações entre as variáveis de análise.pt_BR
dc.description.otherIbovespa is the most relevant index in Brazilian stock Market. In 2018, it reached its highest levels historically. However, the Market still has a lot of growth potential. Interest rates is a widely discussed subject in current Brazilian scenario. Low economic activity and inflation led monetary policy makers to take measures that incentives domestic recovery. Therefore, they decided to start na interest rates easing cycle. Considering the current scenario, this paper consists in analyzing the correlation within Brazilian stock market, taking the interest rates in consideration as well. The goal is to observe causality effects and information flow between the analyzed assets. Therefore, it was used the Selic rate as a proxy to Brazilian interest rates, and Ibovespa index and its current composition as a proxy for the stock Market. Relevant conclusions will be taken from the obtained results from the correlation method, Granger causality and transfer of entropy on the relations between the analyzed variables.pt_BR
dc.format.extent25 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2094
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectcorrelação, econometria, mercado financeiro, taxa de juros, transferência de entropia.pt_BR
dc.titleCorrelação entre a taxa de juros e o mercado de ações brasileiropt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberSandoval Junior, Leonidas
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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