The extended Liu and West filter: Parameter learning in Markov switching stochastic volatility models
Autores
Rios, Maria Paula
Orientador
Co-orientadores
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Tipo de documento
Capítulo de Livro
Data
2013
Palavras-chave
Titulo de periódico
Título de Livro
State-Space Models
URL na Scopus
Idioma
Inglês
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas