The extended Liu and West filter: Parameter learning in Markov switching stochastic volatility models

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Autores
Rios, Maria Paula
Orientador
Co-orientadores
Tipo de documento
Capítulo de Livro
Data
2013
Título da Revista
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo

Titulo de periódico
Título de Livro
State-Space Models
Idioma
Inglês
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas
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