Mestrado Profissional em Economia
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Dissertação Uma análise do comportamento dos preços de commodities do mercado sucroenergético brasileiro(2023) Cossi, Luis Filipe Pereira da SilvaDevido à importância econômica e ambiental do mercado de etanol enquanto alternativa sustentável ao uso de combustíveis fósseis, a presente dissertação tem como objetivo analisar o comportamento dos preços de commodities relevantes para o setor sucroenergético a choques exógenos em seus preços. Foi elaborado um VAR utilizando commodities que fazem parte do setor sucroenergético brasileiro. Este estudo apresenta evidências de que os choques nos preços do etanol levam a choques nos preços do açúcar e da gasolina, porém os preços de açúcar não causam choques nos preços de etanol. Adicionalmente, são apresentadas evidências de que choques nos preços de etanol e milho são relevantes para explicar as variações entre si, desta forma concluindo que existem evidências de que o mercado de milho já apresenta certa inserção nas dinâmicas de preço do setor sucroenergético.- Modelos de previsão de preço para soja no Brasil utilizando variáveis climáticas e produção(2022) Carneiro, Mara MarquesEste trabalho propõe um modelo de previsão de preço para soja, principal commodity produzida no país e de grande importância para a balança comercial brasileira, baseado em fatores externos como características macroeconômicas e em fatores climáticos que afetam diretamente o resultado de sua produção, auxiliando o produtor rural na previsibilidade dos preços, mensuração de risco e gestão financeira. Também contribui na explicação dos fatores de formação do preço, entendendo o comportamento do mercado interno nas variações observadas neste produto. Os dados foram coletados em diversas fontes tais como bases Conab, ABIOVE e IPEA, totalizando 96 observações mensais, do período de janeiro/2014 até dezembro/2021, em metodologias ARIMA e VAR. Para o segundo em particular, além do preço mensal da soja dos principais estados produtores, utilizou-se também variáveis como preço da soja mensal dos principais estados produtores da commodity, além de preço da soja na bolsa de Chicago, cotação do dólar, dados de exportação e produção de soja, abate total de bovinos, IBCBr e ocorrência de el niño e la niña. Os resultados obtidos indicam que o modelo VAR é mais eficiente que o modelo ARIMA para previsão do preço da soja.