Graduação em Economia
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Trabalho de Conclusão de Curso Derivativos do agronegócio negociados no mercado brasileiro: estratégia de utilização para projeção dos preços de commodities(2011) Leite, Maria Beatriz Guazzelli QuilicciEsta monografia trata de uma tentativa de projeção dos preços das commodities café, soja e boi gordo, por meio de variáveis ainda não muito estudadas, como o preço dos derivativos. Pois sabe-se que a variação dos preços das commodities afeta diretamente os preços de seus contratos derivativos, aqui procura-se entender o caminho contrário que o mercado brasileiro proporciona. Dado que o país é predominantemente agrícola, existe grande liquidez de derivativos agropecuários e um grande volume de exportações que representa parcela significativa na balança comercial do país. Neste estudo serão apresentados resultados estimados do tamanho do impacto que variáveis micro e preços de derivativos causam nos preços atuais das commodities.Trabalho de Conclusão de Curso A influência das variações no preço internacional do açúcar sobre os preços domésticos de açúcar e álcool(2013) Valente, Gustavo MaschiettoO presente estudo buscou compreender a relação entre os preços internacionais do açúcar, representados pelas cotações do contrato futuro de açúcar New York Board of Trade (NYBOT), e os preços internos dos derivados da cana-de-açúcar, sendo estes as cotações futuras de etanol e açúcar nacionais, negociadas na BM&F e obtidas através do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA-USP). Dado a grande representatividade do Brasil no mercado internacional de açúcar, ocupando a posição de maior produtor e exportador desta commodity, espera-se observar uma relação estre o mercado internacional e doméstico. A fim de relacionar as séries de preço foi utilizado o Modelo Estrutural de Séries no Tempo (BSM), que permite a inserção de variáveis explicativas e possibilita analisar a influência destas sobre a variável resposta ao longo do tempo. Os resultados dos testes econométricos apontaram no sentido de não haver variação significante dos coeficientes durante o período estudado, de janeiro de 2000 a maio de 2011. Modelos com coeficientes fixos evidenciaram a forte influência das variações dos preços internacionais de açúcar sobre os preços domésticos deste mesmo produto, que por sua vez influencia os preços do etanol nacional.