Graduação em Economia

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Risco de crédito utilizando indicadores financeiros e machine learning para empresas Brasileiras listadas na B3
(2024) Jou, Jia Shan Suzin
A análise de crédito é um tema crucial no setor financeiro, especialmente considerando os desafios na concessão de crédito a indivíduos e empresas, que frequentemente se deparam com a falta de indicadores confiáveis para avaliar o perfil do tomador de crédito. Este artigo visa analisar o risco de default de empresas listadas na B3, focando principalmente na análise de balanços financeiros em formato tanto de cross section quanto painel. Para enriquecer esta análise, serão empregadas ferramentas de machine learning, regressão logística e um algoritmo de Árvore de decisão. O objetivo é identificar padrões nas demonstrações financeiras que possam conferir um poder preditivo ao modelo, auxiliando significativamente na tomada de decisão dos credores. Além disso, a regressão logística será aplicada para equilibrar os grupos de controle e tratamento, minimizando assim o viés de seleção e garantindo a robustez dos resultados.
No radar da privatização: uma análise financeira da Eletrobras e seu posicionamento no setor de energia elétrica
(2020) Romano, Matheus Jorge
O presente estudo realiza uma análise financeira da Eletrobras, empresa que atua no segmento de geração e transmissão de energia elétrica e que o Governo brasileiro detém o controle acionário majoritário. A Eletrobras é uma das empresas que está no radar das privatizações do governo do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e esta monografia pretende entender como a Eletrobras, provavelmente seria impactada com uma privatização. Com o intuito de trazer maior credibilidade ao estudo, será feita uma análise, em que examina-se a performance da Companhia, comparando com a realidade do setor energético. Para tais análises foram utilizados os dados contidos nos formulários de referências da Eletrobras, CEMIG, CPFL, Engie e Equatorial, fazendo o uso de informações do ano de 2016 até o ano de 2019. A partir destes dados foram calculados e analisados alguns índices e indicadores, de forma a compreender a performance das Companhias. Com isso chegou-se à conclusão de que a Eletrobras é uma das empresas que possui uma boa operação e performance no setor de energia elétrica, no entanto contém uma estrutura administrativa extremamente ineficiente, sendo esse um dos principais pontos de impacto em uma possível privatização.
Mensurando a relação entre o desempenho financeiro e desempenho esportivo de clubes de futebol
(2017) Matavelli, Henrique Rodrigues
Este trabalho tem como objetivo verificar a existência de relação entre o aproveitamento dos clubes de futebol, pertencentes ao STOXX Europe Football Index, em seus campeonatos nacionais e o desempenho financeiro destes clubes. Para mensurar o desempenho financeiro, foram utilizados alguns indicadores financeiros já existentes (Margem líquida e ROE) e outro elaborado para este estudo (lucro em transferência de atletas em relação à receita). Para realizar a análise é utilizada a metodologia de dados em painel.
Mensuração dos ganhos de M&A: mercado norte-americano
(2015) Canadas, Amanda Farias
A decisão por executar Fusões & Aquisições (F&A) advém da expectativa de que estas operações venham gerar ganhos, derivados das sinergias formadas entre as empresas. Esse estudo averigua se F&A realmente propiciam elevação da performance das empresas envolvidas. Quarenta e cinco operações de F&A entre empresas de capital aberto, americanas, foram analisadas. O período utilizado foi entre 2008 e 2013. Foram selecionados indicadores financeiros e realizada a comparação entre os valores anteriores a operação e posteriores a operação. Essa comparação não produz prova categórica que as empresas participantes tiveram sua performance melhorada. Contudo, como complemento, fui feita uma análise do Segmento Bancário, setor que concentra o maior número de empresas dentro do grupo citado. Essa análise permitiu uma comparação mais informada dos indicadores que inclui o contexto – da crise no setor bancário americano – e um grupo de comparação com empresas do setor que não passaram por F&A. Nesse segundo estudo a conclusão foi de que, com ampla margem, as empresas do setor financeiro que passaram por F&A colheram benefícios nos anos subsequentes a operação.
Aplicação da estratégia de investimento em ações de Warren Buffett: caso brasileiro
(2013) Dantas Neto, Jorge Luís de Moraes
O objetivo deste estudo é promover a aplicação da estratégia de investimento em ações de Warren Buffett no mercado acionário brasileiro, particularmente para empresas pertencentes ao mais utilizado índice acionário brasileiro, o Ibovespa. Para tanto, segue-se a definição de Damodaran (2003), em conjunto com a aplicação de Dias Jorge (2010) para Portugal, de que a estratégia de Buffett é a de Value Investing, utilizando-se da análise fundamentalista comparativa de empresas para ativamente gerir seu portfolio. Para fins de comparação, utilizaram-se uma carteira teórica de fundos passivos e uma carteira teórica de fundos ativamente geridos. Os resultados encontrados são de uma maior rentabilidade absoluta da carteira de Warren Buffett para o período de 2003 a 2012, além de obter os melhores resultados em importantes indicadores financeiros de retorno ajustado pelo risco.

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