Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso Dominância fiscal no Brasil: discussão acerca da adequação do modelo de Blanchard no ano de 2019(2019) Albuquerque, Marina CavalcantiEste estudo discute a aplicabilidade do modelo de dominância fiscal proposto por Blanchard, em 2003, no período atual. Além disso, avalia se em um diferente contexto econômico do qual vigorava no ano do estudo original, o modelo em questão é adequado. Ademais, são criticados pontos não abordados pelo autor, mas considerados relevantes, como a ótica da demanda agregada e os diferentes níveis de risco de default para diferentes níveis de endividamento externo, o qual Blanchard trata como estável durante todo o trabalho.Trabalho de Conclusão de Curso Risco e retorno de um portfólio de opções(2019) Leal Filho, João BatistaAs opções de compra e venda são um dos tipos de derivativos mais comercializados atualmente. A relação entre risco e retorno de ações ou de uma carteira de ações têm sido estudada com profundidade, no entanto, essa mesma relação para uma opção e para uma carteira desses derivativos ainda é pouco estabelecida. Este trabalho se propõe a apro fundar esse tema. Para isso, utilizamos a metodologia publicada por Faias e Santa-Clara (2011) para a construção de um porfólio de opções de compra e venda das ações ordinárias da Eletrobrás S.A. A principal vantagem desse método é que não é baseado em uma distribuição de probabilidade, mas em simulações bootstrap. Com essa ideia, simulamos o retorno esperado das opções com um mês para o vencimento. Encontramos que, de acordo com os índices de Sharpe, o investidor deveria investir em um portfólio de opções ao invés de investir no ativo objeto.