Com as oscilações nos preços e risco de mercado, cada vez mais, as empresas do agronegócio buscam estratégias de derivativos para se proteger. Dentro das estratégias de derivativos, existem as operações de Hedge, que se utiliza de contratos futuros, para se proteger e fixar preços de compra e venda no futuro. Por meio da simulação e a formulação de portifólios sintéticos, vai ser possível observar as variações nos custos das empresas, e como as nuances da liquidez das commodities varia no custo. Por fim, o trabalho se propõe a investigar o impacto das operações de hedge na empresa SLC Agrícola, e entender essas operações possuem um efeito significativo nos custos e possíveis desenvolvimentos das empresas.
