Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso O Valor da Taxa de Performance na Performance dos Fundos de Créditos(2024) Prado, Rafael Amaral de Oliveira AlmeidaO trabalho em questão busca, por meio de modelos teóricos e estatísticos, compreender as relações, importâncias e impactos das taxas de performance dos fundos de renda fixa sobre a rentabilidade líquida recebida pelos cotistas. As taxas de performance alinham parte do interesse do gestor aos do cotista, entretanto, diminuem a conversão da renda bruta à líquida, além de criar algumas distorções relevantes. O objetivo deste documento é analisar essas relações e impactos no mercado brasileiro.Trabalho de Conclusão de Curso A influência de fundos de private equity nos desempenhos dos retornos de IPOs brasileiros(2015) Moraes, Laura RodineEste trabalho tem como principal objetivo verificar se IPOs brasileiros de empresas que tiveram aporte de fundos de Private Equity tiveram desempenho superior aos IPOs de empresas sem aporte de tais fundos. Os fundos de Private Equity gerenciam as companhias investidas visando alavancar seus desempenhos. As empresas normalmente apresentam grande potencial de crescimento e os fundos representam uma oportunidade para melhorar a gestão e a governança. O Brasil apresentou forte expansão desse tipo de atividade financeira no período pré-crise de 2008, entre os anos de 2004 a 2008. De posse desta amostra, a seguir foi avaliado como foram as performances dos IPOs para assim poder compará-los. Diferentemente de outros estudos, foi utilizado um benchmark comparável em risco para cada IPO, aumentando-se a robustez dos testes anteriores. Os resultados mostram que a amostra com Private Equity teve retornos anormais acumulados superiores, permitindo assim inferir que esse tipo de atividade financeira é eficaz.Trabalho de Conclusão de Curso A persistência de desempenho dos fundos de investimento multimercado macro no Brasil(2014) Machado, Luiz Philipe Efeiche FauzaEste trabalho objetiva analisar o desempenho dos fundos de investimento multimercado macro brasileiros ao longo de um período recente (maio de 2009 a novembro de 2013), a fim de verificar se o desempenho passado possui relação direta com o desempenho provável futuro - usualmente chamado de persistência de desempenho. Para isso, a principal ferramenta utilizada é o coeficiente de correlação de Spearman – que permite identificar o tipo de relação e a intensidade entre os desempenhos (passado e futuro). De modo secundário, o estudo examina diferentes horizontes, a fim de verificar se a tendência é exclusiva a um horizonte ou outro. Essa relação entre desempenho passado e provável futuro é analisada por meio do índice de Sharpe. O resultado encontrado neste estudo demonstra que existem evidências estatísticas que mostram a existência de persistência de desempenho no mercado brasileiro nos fundos multimercado macro, em todos os horizontes analisados (curto, médio e longo prazo).