Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
URI permanente desta comunidadehttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3244
Navegar
3 resultados
Resultados da Pesquisa
Trabalho de Conclusão de Curso Como variáveis macroeconômicas impactam o fluxo de negócios de private equity no Brasil?(2016) Holzheim, Gustavo OrtizA presente monografia trata dos negócios de private equity no Brasil, um tema hoje mais conhecido e divulgado na mídia, porém ainda em desenvolvimento no país quando comparado ao mercado dos Estados Unidos, e de variáveis macroeconômicas que estão cada vez mais sob foco de estudos, dada a presente crise do país. Desta forma, ao gerar melhor compreensão sobre o assunto, gestores e empreendedores poderão investir de maneira mais eficiente em private equity e gerar maior atividade econômica para o país. Esse estudo busca avaliar o impacto de variáveis macroeconômicas como PIB, taxa de câmbio, taxa de juros, índice de confiança do consumidor (ICC), inflação e oferta monetária no fluxo de negócios de private equity no Brasil utilizando um modelo vetorial auto regressivo. A série utiliza a base de dados Spectra-Insper, que contém cerca de 860 negócios no setor e data de 1982. O trabalho é pioneiro na determinação do impacto de diversas variáveis econômicas para o setor de private equity, visto que os artigos e livros encontrados sobre o assunto focam exclusivamente em variáveis macroeconômicas para comprovar o aquecimento da economia e a presença de Market-timing nos investimentos em private equity. A presente monografia utilizou o período de setembro de 1996 a abril de 2014 de forma a agregar o maior número de observações de todas as variáveis para tornar a análise mais profunda e rica em suas conclusões. Por fim, o modelo foi capaz de explicar cerca de 20% de todos os negócios em private equity apenas analisando variáveis macroeconômicas. Além disso, as variáveis PIB, Inflação e Taxa de câmbio provaram-se estatisticamente relevantes.Trabalho de Conclusão de Curso Determinantes macroeconômicos de falências no Brasil: 2005 – 2015(2016) Silva, Guilherme Henrique Nogueira daO presente estudo busca compreender a interação entre as variáveis macroeconômicas e a evolução do número de falências no Brasil entre 2005 e 2015, início da vigência da nova lei de falências. Para atingir o objetivo descrito, foi realizado um estudo empírico através do Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) e do uso da função de resposta impulso (FRI), a fim de verificar o impacto de cada variável macroeconômica e seus respectivos efeitos na evolução das falências.Trabalho de Conclusão de Curso Análise do modelo IS-LM nas formas linear e não linear para Brasil e EUA(2009) Pang, Eder Zhi YuanEste trabalho procura estudar uma possível solução não linear para o ajuste do modelo IS-LM para os dados brasileiros e dos EUA no período de 1990 a 2008. O principal objetivo desta monografia é construir um sistema de equações não lineares para as funções usadas no modelo citado anteriormente que melhor se adaptem aos dados relativos às relações entre a taxa de juros e outras variáveis econômicas. Buscaremos demonstrar a eficiência e os bons resultados que podem ser obtidos do modelo, através da aplicação de vários conceitos usados na área de processos dinâmicos (soluções analíticas ou numéricas e espaços de fase) para a modelagem, de tal forma que usaremos os resultados da metodologia linear do modelo IS-LM como base para a criação de um modelo não linear. Por fim, verificaremos o modelo utilizando os dados relevantes.