Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso Determinantes do crescimento da economia brasileira: uma comparação entre dois períodos (“milagre” econômico e governo Lula)(2016) Neves, Flávia SpadoniO presente trabalho pretende identificar os fatores que determinaram o crescimento econômico no período do “Milagre” Econômico (1968-1973), durante a Ditadura Militar Brasileira, e do Governo de Luis Inácio 'Lula' da Silva (2003-2006 e 2007-2010). Para isso, foi feita uma regressão de crescimento com dados em painéis, procurando identificar semelhanças e diferenças que contribuíram para tais crescimentos. Verificou-se que para explicar o crescimento da renda de uma economia é necessário analisar o desempenho de variáveis da política econômica nacional, como a renda inicial de uma economia, sua taxa de inflação (indicador de estabilidade), participação do sistema financeiro e política fiscal, e também o ambiente externo. No entanto, a diferença entre o crescimento e o desenvolvimento econômico é percebida nas características institucionais. A análise feita neste trabalho conclui que o crescimento associado ao "Milagre" foi acompanhado pela deterioração institucional, enquanto o crescimento durante Governo Lula de certa forma acompanhou o crescimento da economia mundial.Trabalho de Conclusão de Curso O ouro como instrumento de proteção ao investidor brasileiro(2015) Pedroso, André PiniAtravés de evidências empíricas da economia brasileira, este trabalho procura investigar como o ouro pode funcionar como alternativa para os investidores domésticos se protegerem da desvalorização do real, em termos de moedas estrangeiras (através de variações nas taxas nominais de câmbio) e em termos de bens domésticos (como consequência do processo inflacionário) em um horizonte mensal. Estende-se essa análise para o longo prazo utilizando o conceito de variáveis cointegradas. Ainda, é estudada a sensibilidade de retornos em ouro ao desempenho do mercado de ações brasileiro através de estimações para o parâmetro beta do Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM). São examinados, também, momentos de crise do mercado para se entender como os retornos em reais de investimentos em ouro se comportam em relação ao mercado nessas situações específicas. Este estudo conclui que, apesar de proteger aqueles que investem no mercado de ações brasileiro (exceto em períodos de grandes crises do mercado), investimentos em ouro não parecem trazer remuneração adicional frente ao processo inflacionário e a desvalorizações cambiais em um horizonte mensal. A análise de longo prazo também não traz evidências favoráveis a uma suposta proteção a esses fatores macroeconômicos.Trabalho de Conclusão de Curso Impacto esperado pelo mercado do anúncio da copa do mundo de futebol de 2014 e dos jogos olímpicos de verão de 2016 na economia brasileira(2010) Xavier, Guilherme ZanottiO objetivo do seguinte trabalho é mostrar as expectativas do mercado quanto à realização da Copa do Mundo de futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de verão de 2016 no Brasil e os seus respectivos impactos esperados na economia brasileira e nos seus diversos setores. O estudo constituirá em uma análise “ex-ante” aos mega eventos descritos acima se baseando na análise do índice Ibovespa e dos demais índices representativos de alguns dos setores da economia brasileira. Para alcançar o objetivo deste estudo será utilizado modelos de series temporais como o AR (1) e regressões lineares simples adicionados de dummys, nas séries históricas dos índices, para o dia após os anúncios de que o Brasil seria a sede da próxima Copa do Mundo e do próximos Jogos Olímpicos de verão.Trabalho de Conclusão de Curso Análise de choques econômicos em diferentes regimes cambiais: Uma abordagem BFAVAR para a economia brasileira pós 94(2013) Costa, Nathalie Salvador FradeNeste trabalho foi aplicada a abordagem Bayesiana ao método de vetores auto regressivos com a inclusão de fatores (BFAVAR) para analisar o impacto de choques econômicos internos e externos na economia brasileira durante diferentes regimes cambiais. A metodologia BFAVAR foi selecionada por permitir o uso de um maior número de variáveis na estimação do VAR, sem a perda de graus de liberdade, trazendo as informações incorporadas na estimação do modelo para um nível mais próximo do observado pelos agentes econômicos. O principal resultado observado neste estudo foi a maior significância do impacto do choque monetário doméstico no período de vigência do regime de bandas cambiais e dos choques externos no período de câmbio flexível.