Artigos em Andamento [Working Paper]
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Working Paper Modelos de Risco de Crédito de Clientes: Uma aplicação a Dados Reais(2014) Pereira, Gustavo H. A.; RINALDO ARTESModelos de behavioural scoring são geralmente utilizados para estimar a probabilidade de um cliente de uma instituição financeira que já possui um determinado produto de crédito se tornar inadimplente neste produto em um horizonte de tempo pré-fixado. Porém, frequentemente, um mesmo cliente tem diversos produtos de crédito em uma única instituiçãoo e os modelos de behavioural scoring geralmente tratam cada um deles de forma independente. Para facilitar e tornar mais eficiente o gerenciamento do risco de crédito, é interessante o desenvolvimento de modelos de customer default scoring. Esses modelos buscam estimar a probabilidade de um cliente de uma instituição financeira se tornar inadimplente em pelo menos um produto em um horizonte de tempo pré-fixado. Neste trabalho, são descritas três estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de modelos de customer default scoring. Uma das estratégias é usualmente utilizada por instituições financeiras e as duas outras são propostas neste trabalho. As performances dessas estratégias são comparadas utilizando um banco de dados real fornecido por uma instituição financeira e um estudo de simulação de Monte Carlo.Working Paper Técnicas de diagnóstico aplicadas a modelos ZAIG e BEZI com dados em painel(2011) Venezuela, Maria Kelly; RINALDO ARTESSão consideradas, neste trabalho, distribuições inflacionadas que podem ser obtidas por meio da combinação de distribuições de Bernoulli e contínuas. Elas têm grande potencial de aplicabilidade na área financeira, principalmente, nas áreas de crédito e de seguros; na área médica, também se encontram exemplos que podem ser analisados por tais modelos. São discutidos problemas ligados a dados longitudinais em que as distribuições marginais são inflacionadas e a dependência entre as observações da mesma unidade experimental ´e tratada por meio de funções de estimação de independência segundo Liang e Zeger (1986). Ainda, são discutidos alguns métodos de diagnósticos usuais em modelos lineares generalizados. Por fim, são apresentadas aplicações a dados reais.Working Paper Estimating Claim Size and Probability in the Auto-insurance Industry: the Zero-adjusted Inverse Gaussian (ZAIG) Distribution(2009) ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; DANNY PIMENTEL CLARO; Caetano, Marco Antonio Leonel; RINALDO ARTESThis article aims at the estimation of insurance claims from an auto data set. Using a ZAIG method, we identify factors that influence claim size and probability, and compared the results with the analysis of a Tweedie method. Results show that ZAIG can accurately predict claim size and probability. Factors like territory, vehicles´ advanced age, origin and body influence distinctly claim size and probability. The distinct impact is not always present in Tweedie’s estimated model. Auto insurers should consider estimating risk premium using ZAIG method. The fitted models may be useful to develop a strategy for premium pricing.Working Paper Modelos de regressão para distribuições inflacionadas de zeros: correção dos erros-padrão para dados em painel(2009) RINALDO ARTESÉ considerado o caso de dados em painel, em que a distribuição marginal do vetor resposta segue uma distribuição inflacionada de zeros. Será tratado o caso em que essa distribuição marginal tem probabilidade positiva de assumir o valor zero e se comporta como variável contínua para outros valores. Baseado na teoria das funções de estimação, serão propostos estimadores dos erros-padrão de modelos de regressão para esse contexto. Aplicações dessa metodologia podem ser encontradas na área de seguros, finanças (modelagem de perdas, por exemplo) e biologia, dentre outras.