Dissertação de Mestrado
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Dissertação Aplicação de metodologia de dados em painel em modelos de Behaviour Score do varejo(2006) Silva, Edson Roberto DaEsta dissertação aplica empiricamente a metodologia econométrica logito em painel com efeitos fixos em um modelo de behaviour score de varejo. Modelos desta natureza objetivam prever a inadimplência do consumidor em uma certa data através da utilização de informações contemporâneas ou passadas. A conclusão do trabalho é que a metodologia proposta não traz ganhos em relação à regressão logito modelada em cross-section, que é a técnica usualmente utilizada no mercado financeiro.Dissertação Política monetária afeta crédito ao consumidor?(2006) Ribeiro, Douglas BetioliEste trabalho investiga os efeitos de choques positivos de política monetária no mercado de crédito brasileiro. Um passo além da abordagem tradicional de custo de capital, queremos detectar o comportamento do consumo dos principais produtos de crédito, da inadimplência e dos juros praticados pelo mercado. Encontramos que o mercado brasileiro apresenta alguns resultados divergentes da intuição econômica. O consumidor brasileiro aumenta seu consumo de crédito e a variação por produto contradiz o que se esperaria diante dos custos financeiros de cada um. A inadimplência dos principais produtos de crédito não é influenciada, mas a deterioração na capacidade de pagamento manifesta-se alguns meses após o choque. Ainda, o tamanho das instituições financeiras influencia a transmissão dos choques aos juros praticados pelo mercado.