Dissertação de Mestrado
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Dissertação Aplicação do modelo ZAIG (zero adjusted inverse gaussian) na análise de uma carteira de cartões de crédito(2009) Troiani, Rafael RodriguesO modelo ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) está baseado em uma distribuição semi-contínua com concentração em 0, contínua e assimetricamente positiva para valores positivos. Essa distribuição é parecida com o que se pode esperar do valor de perda de um contrato de crédito. Esse trabalho aplica o modelo ZAIG em uma carteira de cartões de crédito, analisa a aplicabilidade do modelo como um behavior score e avalia a sua qualidade na previsão de perda financeira da carteira de crédito. Como modelo de behavior score, o ZAIG apresentou resultados que indicam bom desempenho, especialmente quando utilizado na discriminação do valor de perda de cada observação, ao invés da probabilidade de inadimplência. Como modelo de previsão de perdas da carteira, o ZAIG apresentou resultados próximos aos observados e ligeiramente superiores a um modelo mais simples (chamado de ingênuo). Ao aplicar o modelo em uma amostra de outro período, a qualidade na ordenação das observações se mantém, porém a assertividade da previsão da perda da carteira diminui consideravelmente.Dissertação Modelos de previsão de perdas para crédito massificado(2008) Ferreira, JeffersonNeste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena probabilidade individual de um tomador se tornar inadimplente, o que torna a ocorrência de perda um evento raro. A distribuição de perdas apresenta forte assimetria à direita, entre outras razões, devido à quantidade elevada de valores iguais a zero. O objetivo da modelagem proposta é estimar a distribuição de perdas de crédito desta carteira, ajustando-a para grande massa de valores de perda iguais a zero, sendo algo muito pouco utilizado no mercado brasileiro de crédito e financiamento de varejo. Em termos práticos, há a possibilidade de aplicar os modelos estimados em novas carteiras de clientes para prever o montante de perda futura. Propõe-se aqui a comparação de dois modelos: ZAIG e BEINF, apresentando-se a metodologia e os conceitos necessários a sua implementação e a avaliação dos resultados obtidos.