Dissertação de Mestrado
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Dissertação Excesso de peso e seus fatores: um estudo a partir da Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2019(2024) Soeiro, Sóstenes AzevedoO excesso de peso é um problema de saúde mundial e em crescimento constante, com implicações significativas para indivíduos e sistemas de saúde. O presente trabalho visa examinar os fatores associados à ocorrência do excesso de peso com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Mediante uma análise abrangente dos dados coletados, identificamos alguns fatores como a idade e a sua progressão que contribuem para o aumento da prevalência do excesso de peso. Além disso, constatamos que fatores socioeconômicos, como nível educacional, influenciam a ocorrência da variável de resultado. A pesquisa aponta para a importância de uma abordagem multidisciplinar, que tenha em conta a complexidade desses fatores. O conhecimento gerado por esta pesquisa pode informar políticas públicas e práticas clínicas, visando reduzir a prevalência do excesso de peso e seus impactos negativos na saúde da população.Dissertação Estratégias de momentum no mercado de juros brasileiro(2023) Fernandes, João PauloVisando contribuir com os estudos da área das finanças, nesse trabalho analisamos a influência do fator momentum no mercado de juros brasileiro. Para tanto, foram analisadas estratégias de time-series momentum e cross-sectional momentum. Como metodologia, utilizamos os contratos futuros de DI negociados no mercado brasileiro entre janeiro de 2010 e julho de 2022 a fim de construir um modelo de investimento com potencial de aplicação real no mercado brasileiro. Descobriu-se que os modelos de time-series momentum apresentaram retornos estatisticamente significativos para todas das estratégias avaliadas enquanto cross-sectional momentum foram estatisticamente insignificantes. A inclusão do mecanismo de volatility targeting resultou em retornos estatisticamente significantes em todas as estratégias de time-series e cross-sectional momentum. A inclusão da volatilidade como fator de ponderação do portfólio aumentou o Sharpe de todas as estratégias.