A escolha do tipo de instrumento derivativo financeiro usado pelas companhias impacta o valor de mercado das empresas? evidências para o Brasil

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dc.contributor.advisorMachado, Sérgio Jurandyr
dc.contributor.authorRibeiro, Philippe Lemes
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorRibeiro, Philippe Lemes
dc.date.accessioned2015-11-12T12:44:00Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:31:15Z
dc.date.available2009
dc.date.available2015-11-12T12:44:00Z
dc.date.available2021-09-13T02:31:15Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.description.abstractEsse trabalho consiste em examinar a magnitude e direção do impacto gerado pelo uso corporativo de estratégias de cobertura de risco financeiro por meio de instrumentos derivativos, tais como: Contratos Futuros, a Termo, Opções e Swaps. Empregou-se a análise de painel e MQO por meio do simples uso do Q de Tobin para uma amostra de empresas brasileiras de capital aberto não financeiras entre 2004 e 2007. Os resultados oferecem indícios de expressivo impacto positivo no valor das firmas que utilizam derivativos e em diferentes magnitudes dependendo do tipo e da combinação de instrumentos derivativos escolhidos pelos agentes.pt_BR
dc.description.otherThis paper examines the magnitude and direction of impact from corporate use of hedging strategies of financial risk through derivative instruments, such as: Futures Contracts, Forward, Options and Swaps. We applied the analysis of panel and OLS through the simple use of Tobin's Q for a sample of non-financial Brazilian traded companies corporations between 2004 and 2007. The results provide evidence of significant positive impact on the value of firms that use derivatives and in different magnitudes depending on the type and combination of derivative instruments chosen by agents.pt_BR
dc.format.extent34 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1149
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectGestão de riscopt_BR
dc.subjectValor da firmapt_BR
dc.subjectDerivativospt_BR
dc.subjectRisk managementpt_BR
dc.subjectFirm valuept_BR
dc.subjectDerivativespt_BR
dc.titleA escolha do tipo de instrumento derivativo financeiro usado pelas companhias impacta o valor de mercado das empresas? evidências para o Brasilpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberRossi Júnior, José Luiz
local.contributor.boardmemberSilva, Marcelo Leite de Moura e
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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