Persistência de performance nos fundos de investimento em ações no Brasil
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Orientador
Sanvicente, Antônio Zoratto
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Dissertação
Data
2006
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Resumo
Esta dissertação avalia a persistência de performance em 112 fundos brasileiros de investimento em ações pelas medidas de rentabilidade, seleção de ativos, market timing e medidas que combinam as duas últimas, com dados diários, em janelas de três meses e um ano para o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2005. A metodologia utilizada foi a de Bollen e Busse (2005). Foram encontradas evidências de existência de persistência de performance por seletividade e market timing por até seis meses para um pequeno número de fundos, com os resultados mais fortes para os dez porcento de melhor desempenho da amostra. Os resultados foram mais generalizados na análise por administradores de fundos.
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Português
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Notas
Membros da banca
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Nakamura, Wilson Toshiro