Persistência de performance nos fundos de investimento em ações no Brasil

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dc.contributor.advisorSanvicente, Antônio Zoratto
dc.contributor.authorMonteiro, Rogério Da Costa
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorMonteiro, Rogério Da Costa
dc.date.accessioned2021-09-13T03:16:00Z
dc.date.accessioned2015-10-29T20:52:12Z
dc.date.available2021-09-13T03:16:00Z
dc.date.available2015-10-29T20:52:12Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractEsta dissertação avalia a persistência de performance em 112 fundos brasileiros de investimento em ações pelas medidas de rentabilidade, seleção de ativos, market timing e medidas que combinam as duas últimas, com dados diários, em janelas de três meses e um ano para o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2005. A metodologia utilizada foi a de Bollen e Busse (2005). Foram encontradas evidências de existência de persistência de performance por seletividade e market timing por até seis meses para um pequeno número de fundos, com os resultados mais fortes para os dez porcento de melhor desempenho da amostra. Os resultados foram mais generalizados na análise por administradores de fundos.pt_BR
dc.description.otherThis dissertation examines the performance persistence of 112 brazilian equity funds, measured by raw returns, stock selection, market timing and measures that combine the last two, using daily data, in sub samples of three months and one year, from January 1998 through December 2005. The Bollen and Busse (2005) methodology is used. The results point to evidence of performance persistence in a six-month period, measured by selectivity and market timing for a small number of funds. Specifically, the best performers (10%) have the strongest results. That evidence is more general in the analysis of fund managerspt_BR
dc.format.extent43 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1083
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectFinançaspt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.subjectFundos de açõespt_BR
dc.subjectSeleção de ativospt_BR
dc.subjectMarket timingpt_BR
dc.subjectPerformance e persistênciapt_BR
dc.subjectFinancept_BR
dc.subjectInvestmentspt_BR
dc.subjectEquity mutual fundspt_BR
dc.subjectStock selectionpt_BR
dc.subjectMarket timingpt_BR
dc.subjectPerformance and persistencept_BR
dc.titlePersistência de performance nos fundos de investimento em ações no Brasilpt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberBrito, Ricardo Dias De Oliveira
local.contributor.boardmemberNakamura, Wilson Toshiro
local.typeDissertaçãopt_BR
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