Originadores da performance de fundos de investimento imobiliário

dc.contributor.advisorAraujo, Michael Viriato
dc.contributor.authorAbdalla, Leon Bruno Vegesack Kasocsa
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorAbdalla, Leon Bruno Vegesack Kasocsa
dc.date.accessioned2022-07-05T16:58:16Z
dc.date.available2022-07-05T16:58:16Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractO presente trabalho procura compreender quais fatores influenciam de fato no retorno dos fundos de investimento imobiliário (FII), concentrando-se na classe de fundos de “tijolo”. Para tanto, o estudo utilizará a metodologia de regressão de dados em painel, uma vez que essa possibilita a análise de variáveis cross-section ao longo do tempo. O estudo utilizará retornos mensais de diversos fundos imobiliários que possuem de fato algum tipo de propriedade imobiliária, denominados fundos de “tijolo”, desde dezembro de 2014 até janeiro de 2019, testados contra as principais características específicas desse tipo de fundo, sendo elas: taxa de vacância física, patrimônio líquido, liquidez de negociação na bolsa, número de cotistas de cada fundo e área bruta locável. O resultado da análise dos dados em painel mostra que apenas a taxa de vacância física e o patrimônio líquido de cada fundo são estatisticamente significantes para explicar o retorno mensal dos fundos selecionados.pt_BR
dc.description.otherThe present study aims to understand which factors determine the performance of the Brazilian Real Estate Investment Trusts (REITs). To do so, the study will make use of the panel data regression model, since it enables the analyses of cross-section variables over multiple time periods.This paper will use monthly returns of several real estate investment trusts, that actually own any kind of property, since December 2014 until January 2019, tested against the main attributes of such kind of REIT’s, these being: physical vacancy rate, net worth, liquidity in the stock market, number of investors of each fund and gross leasable area.The results of the panel data analysis show that only net worth and physical vacancy rate are statistically significant to explain the REIT’s monthly returns.pt_BR
dc.description.qualificationlevelGraduaçãopt_BR
dc.format.extent24 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3728
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectFundo de investimento imobiliáriopt_BR
dc.subjectFundo de investimentopt_BR
dc.subjectFIIpt_BR
dc.subjectDados em painelpt_BR
dc.subject.keywordsReal Estate Investment Trustpt_BR
dc.subject.keywordsREITspt_BR
dc.subject.keywordsPainel datapt_BR
dc.titleOriginadores da performance de fundos de investimento imobiliáriopt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberLyrio, Marco Túlio Pereirapt_BR
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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