Impacto do novo acordo da Basiléia sobre a exigência de capital para pequenas e médias empresas

dc.contributor.advisorANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI
dc.contributor.authorDomingos, José Carlos
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorDomingos, José Carlos
dc.date.accessioned2021-09-13T03:16:34Z
dc.date.accessioned2015-10-15T22:28:27Z
dc.date.available2021-09-13T03:16:34Z
dc.date.available2015-10-15T22:28:27Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractO objetivo deste trabalho é investigar os efeitos do novo acordo da Basiléia sob o capital requerido em carteiras de créditos concedidos a pequenas e médias empresas. O acordo prevê classificar a carteira tanto como corporate ou como varejo. Com base nos dados de pequenas e médias empresas da SERASA, é gerado um sistema de rating interno e taxas de recuperação por categoria de rating. As técnicas utilizadas são análise discriminante, regressão logística, cluster hierárquico e árvores de classificação. O resultado mostra que os bancos brasileiros podem ter benefícios em termos de menor capital requerido quando esses créditos concedidos a PMEs forem classificados como varejo. Os bancos deverão gerenciar esses créditos de forma agregada ou massificada, sem dar tratamento específico na análise de crédito dos clientes desses grupos. Caso os créditos a esses clientes sejam classificados em carteiras corporate, verificou-se que os requerimentos de capital serão superiores aos atuais 11% exigidos pelo Banco Central do Brasil, desconsiderando a parcela de capital requerida por risco de mercado e risco operacional. Além disso, os bancos devem usar os dados históricos de forma a estimar os próprios parâmetros de probabilidade de default (PD) e perda dado default (LGD).pt_BR
dc.description.otherThe objective of this paper is to investigate the effects of the Basel II capital accord in terms of capital requirement for loan portfolios given to small and medium size enterprises. The accord allows classify this loan portfolio as corporate or retail. This paper uses data obtained from SERASA, and considering these data it was generated an internal rating system and recovery rates for each rating category. The techniques used are logistic regression, hierarchy cluster, classification trees and discriminant analysis. As final result, it was concluded that the brazilian banks can have significant benefits in terms on capital requirements when these credits given to SMEs are classified as retail. In case the credits for these customers are classified as corporate, the capital requirements would be higher than the current 11% (Basel I), but not considering both market risk and operational risk capital requirements yet. In the first case, the banks must manage these credits in an aggregated way, not considering any specific credit analysis separately. Also, the banks must use their own data in order to estimate the parameters of probability of default (PD) and loss given default (LGD).pt_BR
dc.format.extent67 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/983
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectBasiléia IIpt_BR
dc.subjectAnálise multivariadapt_BR
dc.subjectRating internopt_BR
dc.subjectProbabilidade de defaultpt_BR
dc.subjectRisco de créditopt_BR
dc.subjectCredit riskpt_BR
dc.subjectMultivariate analysispt_BR
dc.subjectRatingpt_BR
dc.subjectProbability of defaultpt_BR
dc.titleImpacto do novo acordo da Basiléia sobre a exigência de capital para pequenas e médias empresaspt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberRINALDO ARTES
local.contributor.boardmemberDouat, João Carlos
local.typeDissertaçãopt_BR
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