Rank tests for instrumental variables regression with weak instruments

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dc.contributor.authorAndrews, Donald W.K.
dc.contributor.authorGUSTAVO BARBOSA SOARES
dc.coverage.paisEstados Unidospt_BR
dc.creatorAndrews, Donald W.K.
dc.date.accessioned2022-12-06T23:07:28Z
dc.date.available2022-12-06T23:07:28Z
dc.date.issued2007
dc.description.otherThis paper considers tests in an instrumental variable (IVs) regression model with IVs that may be weak. Tests that have near-optimal asymptotic power properties with Gaussian errors for weak and strong IVs have been determined in Andrews, Moreira, and Stock (2006, Econometrica 74, 715-752). In this paper, we seek tests that have near-optimal asymptotic power with Gaussian errors and improved power with non-Gaussian errors relative to existing tests. Tests with such proper- ties are obtained by introducing rank tests that are analogous to the conditional likelihood ratio test of Moreira (2003, Econometrica 71, 1027-1048). We also introduce a rank test that is analogous to the Lagrange multiplier test of Kleiber- gen (2002, Econometrica 70, 1781-1803) and Moreira (2001, manuscript, Uni- versity of California, Berkeleypt_BR
dc.format.extentp. 1033-1082pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.doi10.1017/S0266466607070429pt_BR
dc.identifier.issn0266-4666pt_BR
dc.identifier.issn1469-4360pt_BR
dc.identifier.issue6pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4811
dc.identifier.volume23pt_BR
dc.language.isoInglêspt_BR
dc.publisherCambridge University Presspt_BR
dc.relation.ispartofEconometric Theorypt_BR
dc.rights.licenseO INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITORpt_BR
dc.subject.keywordsNão informadopt_BR
dc.titleRank tests for instrumental variables regression with weak instrumentspt_BR
dc.typejournal article
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeArtigo Científicopt_BR
relation.isAuthorOfPublication8a7b5a9c-5615-4623-bfcb-b67ed3f6008f
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