Determinantes da variação dos spreads de crédito de bonds brasileiros

Salgado, Diego Ventura

Determinantes da variação dos spreads de crédito de bonds brasileiros

dc.contributor.advisor	Lyrio, Marco Tulio Pereira
dc.contributor.author	Salgado, Diego Ventura
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Salgado, Diego Ventura
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:15:11Z
dc.date.accessioned	2015-10-01T22:22:53Z
dc.date.available	2021-09-13T03:15:11Z
dc.date.available	2015-10-01T22:22:53Z
dc.date.issued	2011
dc.description.abstract	Anualmente, diversas empresas brasileiras acessam os mercados de capitais internacionais emitindo bonds que financiam suas atividades. A partir da negociação diária desses títulos, é possível observar as alterações dos spreads de crédito de cada um desses bonds. O objetivo desse trabalho é avaliar os determinantes das variações destes spreads de crédito. No presente trabalho, utilizamos como base o modelo proposto por Collin-Dufresne et al. (2001) e, ainda testamos algumas variações do modelo básico. Nossos resultados sugerem que pequenas alterações no modelo original melhoram o desempenho do modelo, adaptando-o aos dados de emissores brasileiros.	pt_BR
dc.format.extent	38 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/818
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.	pt_BR
dc.subject	Spread	pt_BR
dc.subject	Bonds	pt_BR
dc.subject	Crédito	pt_BR
dc.subject	Títulos	pt_BR
dc.title	Determinantes da variação dos spreads de crédito de bonds brasileiros	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	Brito, Ricardo Dias De Oliveira
local.contributor.boardmember	Rosal, Joao Mauricio Lemos
local.type	Dissertação	pt_BR