Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio

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Tipo de documento
Artigo Científico
Data
2013
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Resumo
Esse trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. O entendimento do comportamento dos preços de commodities é importante para um apropriado controle da inflação e planejamento da produção. Os resultados obtidos apontam para uma relação de causalidade entre a taxa de câmbio e os preços de commodities para os países estudados, com exceção da África do Sul e Argentina. Para Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia e Nova Zelândia, a taxa de câmbio se mostra uma informação significativa para previsões de preços de commodities para o período dentro da amostra. No caso da Austrália e do Canadá, a relação também é significativa para o período fora da amostra. Os resultados encontrados confirmam os obtidos por Chen, Rogoff e Rossi (2010), além de extenderem aquele trabalho aos casos da Argentina, do Brasil e da Colômbia.

Titulo de periódico
Estudos Econômicos (São Paulo)
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas
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