Crises financeiras: constatação de ordem em meio ao caos

Carregando...
Imagem de Miniatura
Orientador
Sandoval Junior, Leonidas
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2014
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
Crises financeiras caracterizadas como endógenas são precedidas por aumento significante do nível de preços, movimento causado por um efeito de feedback positivo entre agente e tendência observada. O mecanismo responsável pelo efeito feedback está enraizado no meio em que os agentes de mercado relacionam-se. O fato desses indivíduos estarem ligados em redes e mutualmente influenciando um ao outro contribui para a construção de comportamento coletivo global. A evidente ordem presente na ação dos individuos leva à emersão de oscilações particulares na série de preços do ativo em questão, estas últimas chamadas de log-periodicidade. O modelo referente ao comportamento ao log-periódico tem como seu principal parâmetro o tempo mais provável da reversão da tendência positiva, o momento crítico. As aplicações desta técnica até agora estavam limitadas à estimação deste parâmetro. Entretanto, o objetivo deste trabalho é comparar as diversas estimativas dos parâmetros estruturais do modelo para diferentes períodos e países, na tentativa de desvendar informações acerca do desconhecido processo gerador de crises.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Caetano, Marco Antonio Leonel
Monteiro, Rogério da Costa
Área do Conhecimento CNPQ
Citação